Vad är aktuariell risk?
Aktuariell risk hänvisar till risken som antagandena aktuarier implementerar i modeller som används för att prissätta specifika försäkringar kan visa sig vara felaktiga eller felaktiga. Möjliga antaganden inkluderar frekvensen av förluster, svårighetsgraden av förluster och korrelation mellan förluster mellan kontrakt. Aktuariell risk kallas också "försäkringsrisk."
Key Takeaways
- Aktuariell risk undersöker möjligheten att antaganden aktuarier inbäddar i modeller som används för att prissätta specifika försäkringar inte klarar av. Nivån på aktuarisk risk är proportionell mot tillförlitligheten för antaganden implementerade i prissättningsmodeller som används av försäkringsbolag vid fastställande av premier. Aktuarier använder periodlivstabeller, som visar dödlighetsgraden för en specifik population av individer under en viss tidsperiod, och de använder kohortlivstabeller, som visar de totala dödlighetsgraden för en specifik befolknings totala livslängd.
Förstå aktuariell risk
Nivån på den aktuariella risken är direkt proportionell mot tillförlitligheten för antaganden implementerade i prissättningsmodeller som används av försäkringsbolag för att fastställa premier.
Livet medför många risker. En husägare står inför potentialen för variation i samband med risken för ekonomisk förlust orsakad av en husbrande. En förare står inför en potentiell ekonomisk förlust om hans bil är skadad. Han får ännu större skador om han skadar en tredje part i en bilolycka som han är ansvarig för. En viktig del av en aktuars jobb innebär att förutsäga frekvensen och svårighetsgraden av dessa risker eftersom de avser det ekonomiska ansvaret för risker som försäkringsgivaren tar i ett försäkringsavtal.
Olika prediktionsmodeller
Aktuarier använder olika typer av prediktionsmodeller för att uppskatta risknivåer. Dessa förutsägelsemodeller är baserade på antaganden som syftar till att återspegla det verkliga livet, vilket är avgörande för prissättningen av alla typer av försäkringar. Brister i modellens antaganden kan leda till felprissättning av premium. I värsta fall kan en aktuar underskatta en händels frekvens. De oöverskådliga incidenterna kommer att orsaka en ökning av utbetalningsfrekvensen, vilket kan tänkas göra en försäkringsgivare konkurs.
Livstabeller kan baseras på historiska poster, som ofta underskattar barndödlighet jämfört med regioner som har överlägsna poster.
Aktuariella risker och livstabeller
Livstabeller är bland de vanligaste riskbedömningsmodellerna som används. Dessa enheter används vanligtvis för att prissätta livförsäkringar. Livstabeller strävar efter att förutsäga sannolikheten för att en person dör före sin nästa födelsedag. Följande två typer av livstabeller dominerar aktuariella vetenskaper:
- Periodlivstabell: Denna tabell visar dödlighetsgraden för en given population av individer under en specifik och smal tidsperiod. Kohortlivstabell: Denna tabell visar den totala dödlighetsnivån för en specifik befolknings totala livslängd. Ibland kallas en ”generationens livstabell”, förutsätter detta verktyg att individer i en given population alla är födda under samma tidsintervall. Dessa tabeller används oftast eftersom de kan förutsäga framtida dödlighetsförändringar i en given population, och de kan analysera dödlighetsmönster över tid.
