Innehållsförteckning
- MACD
- Relativ styrkaindex
- RSI mot MACD
- Andra överväganden
Den rörliga genomsnittliga konvergensdivergensindikatorn (MACD) och det relativa styrkaindexet (RSI) är två populära momentumindikatorer som används av tekniska analytiker och daghandlare. Samtidigt som de båda ger signaler till handlare, fungerar de annorlunda. Den primära skillnaden mellan ligger i vad var och en är utformad för att mäta.
Key Takeaways
- MACD och RSI är båda populära tekniska indikatorer som spårar prismomentet för en aktie eller annan säkerhet. MACD beräknas genom att subtrahera 26-periodens EMA från 12-periodens EMA och utlöser tekniska signaler när den passerar ovan (för att köpa) eller nedanför (för att sälja) sin signallinje. RSI jämför jämförelse och hausseartad prismoment som ritats mot diagrammet för en tillgångs pris, där signaler betraktas som överköp när indikatorn är över 70% och översåld när indikatorn är under 30%.
MACD
MACD används främst för att mäta styrkan i aktiekursrörelsen. Det gör detta genom att mäta skillnaden mellan två exponentiella rörliga medelvärden (EMA), vanligtvis en 12-period EMA och en 26-period EMA. En MACD-linje skapas genom att subtrahera 26-periodens EMA från 12-periodens EMA, och en linje som visar en nioperiodig EMA för den beräkningen planeras över MACD: s grundläggande representation som ett histogram. En nollrad ger positiva eller negativa värden för MACD. I huvudsak visar större skillnad mellan 12-perioders EMA och 26-perioders EMA ökad marknadsmoment, upp eller ner.
Relativ styrkaindex
RSI syftar till att indikera om en marknad anses vara överköpt eller överförsäljning i förhållande till de senaste prisnivåerna. RSI beräknar genomsnittliga prisvinster och förluster under en viss tidsperiod; standardtidsperioden är 14 perioder. RSI-värden planeras på en skala från 0 till 100. Värden över 70 anses vara en indikation på att en marknad överköps i förhållande till de senaste prisnivåerna, och värden under 30 är en indikation på en marknad som är översåld. På en mer allmän nivå tolkas avläsningar över 50 som hausseartade och avläsningar under 50 tolkas som baisseartade.
RSI mot MACD
RSI och MACD är båda trendföljande momentumindikatorer som visar förhållandet mellan två rörliga medelvärden för en säkerhets pris. MACD beräknas genom att subtrahera det 26-periodiga exponentiella rörliga genomsnittet (EMA) från 12-periodens EMA. Resultatet av beräkningen är MACD-linjen. En nio-dagars EMA på MACD kallas "signallinjen" plottas sedan ovanpå MACD-linjen, som kan fungera som en trigger för köp och försäljning av signaler. Handlare kan köpa säkerheten när MACD korsar över sin signallinje och säljer, eller kort, säkerheten när MACD korsar under signallinjen.
RSI syftar till att indikera om en marknad anses vara överköpt eller överförsäljning i förhållande till de senaste prisnivåerna. RSI beräknar genomsnittliga prisvinster och förluster under en viss tidsperiod; standardtidsperioden är 14 perioder med värden begränsade från 0 till 100.
MACD mäter förhållandet mellan två EMA, medan RSI mäter prisförändring i förhållande till senaste höjningar och låga priser. Dessa två indikatorer används ofta tillsammans för att ge analytiker en mer fullständig teknisk bild av en marknad.
Dessa indikatorer mäter båda fart på en marknad, men eftersom de mäter olika faktorer ger de ibland motsatta indikationer. Exempelvis kan RSI visa en avläsning över 70 under en långvarig tidsperiod, vilket indikerar att en marknad är överdrivet till köpssidan i förhållande till de senaste priserna, medan MACD indikerar att marknaden fortfarande ökar i köpkraften. Endera indikatorn kan signalera en kommande trendförändring genom att visa avvikelse från pris (priset fortsätter högre medan indikatorn blir lägre eller vice versa).
Andra överväganden
Eftersom två indikatorer mäter olika faktorer ger de ibland motsatta indikationer. Exempelvis kan RSI visa en avläsning över 70 under en långvarig tidsperiod, vilket indikerar att en marknad är överdrivet till köpssidan i förhållande till de senaste priserna, medan MACD indikerar att marknaden fortfarande ökar i köpkraften. Endera indikatorn kan signalera en kommande trendförändring genom att visa avvikelse från pris (priset fortsätter högre medan indikatorn blir lägre eller vice versa).
Även om båda betraktas som momentindikatorer, mäter MACD förhållandet mellan två EMA: er, medan RSI mäter prisförändring i förhållande till senaste pris- och lågprisnivåer. Dessa två indikatorer används ofta tillsammans för att ge analytiker en mer fullständig teknisk bild av en marknad.
