Vad är kedjestege-metoden?
Chain Ladder Method (CLR) är en metod för att beräkna skadekravsbehovet i ett försäkringsbolags finansiella rapporter. Kedjestegsmetoden (CLM) används av försäkringsbolag för att förutse mängden reserver som måste fastställas för att täcka framtida fordringar. Denna aktuariella metod är en av de mest populära reservmetoderna.
Metod för kedjestege
Metoden med kedjestegen beräknar uppkomna men inte rapporterade (IBNR) förlustberäkningar, med användning av avvikande trianglar av betalda förluster och uppkomna förluster, vilket representerar summan av betalda förluster och fallreserver. Försäkringsbolagen är skyldiga att avsätta en del av de premier som de får från sin försäkringsverksamhet för att betala för fordringar som kan komma att lämnas in i framtiden. Storleken på förutsagda fordringar, tillsammans med mängden fordringar som faktiskt betalas, avgör hur mycket vinst försäkringsgivaren kommer att publicera i sina finansiella dokument.
Reservtrianglar är tvådimensionella matriser som genereras genom att ackumulera skadedata över en tidsperiod. Påståendata körs genom en stokastisk process för att skapa avrundningsmatriser efter att ha möjliggjort många frihetsgrader.
I kärnan fungerar kedjestegsmetoden under antagandet att mönster i skadeaktiviteter i det förflutna kommer att fortsätta ses i framtiden. För att detta antagande ska hålla måste data från tidigare förlustupplevelser vara korrekta. Flera faktorer kan påverka noggrannheten, inklusive förändringar i produktutbudet, lagstiftnings- och lagförändringar, perioder med anspråk på hög svårighetsgrad och förändringar i skadeavvecklingsprocessen. Om antagandena inbyggda i modellen skiljer sig från observerade fordringar kan försäkringsgivare behöva göra justeringar av modellen.
Att skapa uppskattningar kan vara svårt eftersom slumpmässiga fluktuationer i skadedata och en liten datauppsättning kan resultera i prognosfel. För att jämna ut dessa problem kombinerar försäkringsbolag båda företagets fordringar med uppgifter från branschen i allmänhet.
Steg för att tillämpa kedjestege-metoden
Enligt Jacqueline Friedlands "Uppskattning av obetalda anspråk med grundläggande tekniker" är de sju stegen för att tillämpa kedjestegsmetoden:
- Sammansättningsdata i en utvecklingstriangel Beräkna ålder-till-åldersfaktorer Beräkna medelvärden för ålder-till-åldersfaktorerVälj påståenden utvecklingsfaktorerVälj svansfaktor Beräkna kumulativa utvecklingsfaktorer för anspråkProjekt ultimata anspråk
Ålder-till-åldersfaktorer, även kallad förlustutvecklingsfaktorer (LDF) eller länkförhållanden, representerar förhållandet mellan förlustbelopp från ett värderingsdatum till ett annat, och de är avsedda att fånga tillväxtmönster för förluster över tid. Dessa faktorer används för att projicera där det slutliga mängden förluster kommer att lösa sig.
