Ackumuleringssvingindexet (ASI) är en variation av Welles Wilder's swingindex. Den visar en löpande summa av svängindexvärdet för varje stapel. Svängningsindexet är ett värde från 0 till 100 för en uppstång och 0 till -100 för en nedstång. Svängningsindexet beräknas med hjälp av den aktuella barens öppna, höga, låga och stängda liksom den föregående barens öppna och stängda. Swing index är ett populärt verktyg på futuresmarknaden. (För mer information om handel med futures, se Är du redo att handla med futures ?)
TUTORIAL: Utforska oscillatorer och indikatorer
Det ackumulerade svängningsindexet används för att få en bättre långsiktig bild än med det vanliga swingindexet, som använder data från endast två staplar. Om den långsiktiga trenden ökar är det ackumulerade svängningsindex ett positivt värde. Omvänt, om den långsiktiga trenden är nere, är det ackumulerade svängningsindex ett negativt värde. Om den långsiktiga trenden är i sidled (icke-trend) fluktuerar det ackumulerade svängningsindexet mellan positiva och negativa värden. Denna indikator används för att analysera futures men kan också tillämpas på aktier.
ASI kommer att ge teknikern numeriska prissvängningar som är värdet kvantifierade, och det kommer att visa kortsiktiga trendvändningar. Metastock förklarar det bäst:
Du kan bekräfta trendlinjeavbrott genom att jämföra trendlinjer på ASI med trendlinjer i prisdiagrammet. Ett falskt angrepp indikeras när en trendlinje som dras i prisdiagrammet penetreras, men en liknande trendlinje som dras på det ackumulerade swingindexet är det inte. (Mer information om trendlinjer finns i Utility Of Trendlines)
Diagram skapat med Tradestation
Detta 2002-diagram över Apple (Nasdaq: AAPL) visar ett par trendlinjer som bekräftar den kortsiktiga trenden i maj och det horisontella mönstret som har utvecklats under sommaren och början av hösten. ASI i detta diagram indikerar ingen köpssignal, men säljarna av detta lager hittar köpare varje dag.
Denna indikator kan användas ibland för att bekräfta en tro på en trendsvängning.
McClellan Oscillator
McClellan Oscillator, utvecklad av Sherman och Marian McClellan, i slutet av 1960-talet, beräknar skillnaden mellan två exponentiella rörliga medelvärden med hjälp av framstegen och minskningarna från samma dagsperiod.
Nu kan detta vara den viktigaste delen att förstå: de två rörliga medelvärdena är alltid 19 och 39 period exponentiella rörliga medelvärden (EMA) och representerar 10 respektive 5% trendvärden. Professionella kartläggningsprogram, som Tradestation och andra, använder 19 och 39-dagars EMA-skivor som standardperioder, men många kartläggare kommer att experimentera med andra perioder i ett försök att finjustera sina studier. Om du använder 19/39-modellen är McClellan en bra indikator på kort sikt och förväntar sig positiva och negativa förändringar i förskott / nedgångstatistiken för bättre marknadstiming. (För att lära dig hur man beräknar ett värde som förbättras med enkel varians, se Utforska det exponentiellt viktade rörliga genomsnittet)
McClellan Oscillator använder medelvärden och skillnader baserade på denna information för att mäta marknadsbredden. För att plotta McClellan Oscillator exakt måste diagrammet innehålla både de framåtriktade problemen och de minskande problemen, och ingångarna måste ange rätt datanummer för varje. Eftersom McClellan Oscillator använder exponentiella medelvärden kommer det numeriska värdet för McClellan Oscillator att bero på tillgängliga data i diagrammet. Om ett aktiemarknadsindex rally men fler emissioner minskar än avancerar, är rallyt smalt och mycket av aktiemarknaden deltar inte. (För att bekanta dig med två mindre kända tidsperioder, se Upptäck det absoluta breddindexet och sårindex .)
I likhet med den rörliga genomsnittliga konvergensdivergensen är McClellan Oscillator en momentumindikator. När det kortsiktiga genomsnittet rör sig över det långsiktiga genomsnittet registreras ett positivt värde. Som med de flesta oscillatorer visar McClellan Oscillator ett överköpt problem när indikatorn mäter i det positiva intervallet 70 till 100, och det visar ett översåldt problem i det negativa området 70 till 100. Köpsignaler indikeras när oscillatorn går över från översålda nivåer till positiva nivåer, och omvänt indikeras säljsignaler av minskningar från överköp till negativt territorium. En stigande trendlinje för dalar och toppar skulle vara ett positivt tecken för näringsidkaren medan fallande toppar och botten skulle få fram säljarna. (För relaterad läsning, se Enkla rörliga medelvärden gör att trender sticker ut)
Diagram skapat med Tradestation
I sjökortet från Exxon Mobil (NYSE: XOM) från 2002 kan du se längst ner att tomten är 81, 19, vilket indikerar en säljsignal för problemet.
Slutsats
Dessa indikatorer fungerar som bekräftelsesindikatorer för oss som behöver dubbelkontrollera våra resultat regelbundet.
Kom ihåg att det är dina pengar - investera det klokt.
