Vad är Markov-analys?
Markov-analys är en metod som används för att förutsäga värdet på en variabel vars förutsagda värde endast påverkas av dess nuvarande tillstånd, inte av någon tidigare aktivitet. I huvudsak förutsäger den en slumpmässig variabel baserad endast på de aktuella omständigheterna kring variabeln.
Tekniken är uppkallad efter den ryska matematikern Andrei Andreyevich Markov, som var banbrytande i studiet av stokastiska processer, som är processer som involverar chansdrift. Han använde först denna metod för att förutsäga rörelserna hos gaspartiklar som fångats i en behållare. Markov-analys används ofta för att förutsäga beteenden och beslut inom stora grupper av människor.
NYCKELTAKEVÄGAR
- Markov-analys är en metod som används för att förutsäga värdet på en variabel vars förutsagda värde endast påverkas av dess nuvarande tillstånd, inte av någon tidigare aktivitet. De främsta fördelarna med Markov-analys är enkelhet och noggrann prognosnoggrannhet. Markov-analys är inte särskilt användbar för att förklara händelser, och det kan inte vara den verkliga modellen för den underliggande situationen i de flesta fall. Markov-analys är användbar för finansiella spekulanter, särskilt momentuminvesterare.
Förstå Markov-analys
Markov-analysprocessen innebär att definiera sannolikheten för en framtida åtgärd med tanke på det aktuella tillståndet för en variabel. När sannolikheten för framtida åtgärder i varje stat har bestämts kan ett beslutsträd dras. Sedan kan sannolikheten för ett resultat beräknas med tanke på det aktuella tillståndet för en variabel. Markov-analysen har flera tillämpningar i näringslivet. Det används ofta för att förutsäga antalet defekta stycken som kommer från en monteringslinje med tanke på maskinens driftsstatus på linjen.
Det kan också användas för att förutsäga andelen av ett företags kundfordringar som kommer att bli dåliga skulder. Vissa aktiekurs- och optionskursprognosmetoder inkluderar också Markov-analys. Slutligen använder företag ofta det för att förutsäga framtida kunders lojalitet hos nuvarande kunder och resultatet av dessa konsumentbeslut om ett företags marknadsandel.
Fördelar med Markov-analys
De främsta fördelarna med Markov-analysen är enkelhet och noggrannhet i prognosen. Enkla modeller, som de som används för Markov-analys, är ofta bättre på att göra förutsägelser än mer komplicerade modeller. Detta resultat är välkänt inom ekonometrik.
Nackdelar med Markov-analys
Markov-analys är inte särskilt användbar för att förklara händelser och den kan inte vara den verkliga modellen för den underliggande situationen i de flesta fall. Ja, det är relativt enkelt att uppskatta villkorade sannolikheter baserat på det aktuella tillståndet. Men det berättar ofta lite om varför något hände.
Inom teknik är det helt klart att veta sannolikheten för att en maskin kommer att gå sönder inte förklarar varför den brast. Ännu viktigare är att en maskin inte går sönder, baserat på en sannolikhet som är en funktion av huruvida den har gått sönder i dag eller inte. I verkligheten kan en maskin gå sönder eftersom dess växlar behöver smörjas oftare.
När det gäller ekonomi står Markov-analys inför samma begränsningar som det har inom teknik, men att fixa problem kompliceras av vår relativa brist på kunskap om finansmarknader. Markov-analys är mycket mer användbar för att uppskatta den del av skulder som kommer att förfaller än för att screena dåliga kreditrisker i första hand.
Markov-analys är ett värdefullt verktyg för att göra förutsägelser, men den ger inte förklaringar.
Ett exempel på Markov-analys
Markov-analys kan användas av aktiespekulanter. Anta att en momentuminvesterare uppskattar att en favoritaktie har 60% chans att slå marknaden imorgon om den gör det idag. Denna uppskattning innebär endast det aktuella tillståndet, så det uppfyller nyckelgränsen för Markov-analysen. Markov-analys tillåter också spekulatorn att uppskatta att sannolikheten för att beståndet kommer att överträffa marknaden under båda de kommande två dagarna är 0, 6 * 0, 6 = 0, 36 eller 36%, med tanke på att aktien slog marknaden idag. Genom att använda hävstång och pyramidering försöker spekulanter att förstärka de potentiella vinsterna från denna typ av Markov-analys.
