Vad är den förväntade förlustförhållandet - ELR-metoden?
Metoden förväntad förlustprocent (ELR) är en teknik som används för att bestämma det beräknade anspråksbeloppet i förhållande till intjänade premier. Den förväntade förlustförhållanden (ELR) -metoden används när ett försäkringsbolag saknar lämpliga tidigare skador på händelsedata för att tillhandahålla på grund av förändringar i sitt produktutbud och när det saknar ett tillräckligt stort urval av data för produktlinjer med lång svans.
Formeln för ELR-metoden är
ELR-metod = EP ∗ ELR −Betalda förluster var: EP = Förvärvade premier
Hur man beräknar förväntat förlustförhållande - ELR-metod
För att beräkna metoden för förväntad förlustgrad multiplicerar du intjänade premier med den förväntade förlustkvoten och subtraherar sedan betalda förluster.
Vad säger ELR-metoden?
Försäkringsgivare avsätter en del av sina premier från att teckna nya försäkringar för att betala för framtida fordringar. Den förväntade förlustkvoten används för att bestämma hur mycket de avsätter. Det är också viktigt att notera att frekvensen och svårighetsgraden av de anspråk som de förväntar sig att uppleva också spelar en roll. Försäkringsbolag använder en mängd olika prognosmetoder för att fastställa skadefordringar.
I vissa fall, till exempel nya verksamhetsgrenar, kan ELR-metoden vara det enda möjliga sättet att räkna ut den nödvändiga nivån på förlustreserver som krävs. ELR-metoden kan också användas för att ställa in förlustreserven för specifika affärsområden och policyperioder. Den förväntade förlustkvoten, multiplicerad med det lämpliga intjänade premiesiffran, ger de uppskattade slutliga förlusterna (betalade eller uppkomna). För vissa branscher kan emellertid statliga bestämmelser diktera de minsta nivåerna för förlustreserver som krävs.
- Används för att bestämma det beräknade beloppet på fordringar i förhållande till intjänade premier. Försäkringsgivare avsätter en del av premierna från försäkringarna för att betala för framtida fordringar - den förväntade förlustkvoten avgör hur mycket de avsätter.ELR används för företag eller affärsområden som saknar tidigare data, medan kedjestegsmetoden används för stabila företag.
Exempel på hur man använder metod för förväntad förlust (ELR)
Försäkringsbolag kan också använda förväntat förlustkvot för att beräkna den uppkomna men inte rapporterade (IBNR) reserven och den totala reserven. Den förväntade förlustkvoten är förhållandet mellan slutliga förluster och intjänade premier. De slutliga förlusterna kan beräknas som den intjänade premien multiplicerad med den förväntade förlustkvoten. Den totala reserven beräknas som de slutliga förlusterna minus betalda förluster. IBNR-reserven beräknas som den totala reserven minus kassareserven.
Till exempel har en försäkringsgivare tjänat premier på 10 000 000 $ och en förväntad förlustkvot på 0, 60. Under året har det betalat förluster på $ 750 000 och kontanta reserver på $ 900 000. Försäkringsbolagets totala reserv skulle vara $ 5 250 000 ($ 10 000 000 * 0, 60 - $ 750 000), och dess IBNR-reserv skulle vara $ 4 350 000 ($ 5 250 000 - $ 900 000).
Skillnaden mellan ELR-metoden och Chain Ladder-metoden (CLM)
Både ELR och kedjestegsmetoden (CLM) mäter kravreserver, där CLM använder tidigare data för att förutsäga vad som händer i framtiden. Medan den förväntade förlustkvoten (ELR) används när det finns lite tidigare data att gå av, används CLM för stabila företag och affärsområden.
Begränsningar av att använda ELR-metoden
Mängden fordringar som en försäkringsgivare bör avsätta bestäms av aktuariella modeller och prognosmetoder. Försäkringsbolag använder ofta den förväntade förlustkvoten på mängden och kvaliteten på tillgängliga data. Det är ofta användbart i de tidiga stadierna av prognoser eftersom den inte tar hänsyn till faktiska betalda förluster, men i senare skeden gör denna brist på känslighet för förändringar i rapporterade och betalade förluster det mindre exakt och därmed mindre användbart.
Läs mer om metoden för förväntad förlust (ELR)
Se mer om beräkning av lönsamheten hos försäkringsbolag med förlust och kombinerade förhållanden.
