I slutet av 1950-talet utvecklade George Lane stokastik, en indikator som mäter förhållandet mellan ett emissionens slutkurs och dess prisklass under en förutbestämd tidsperiod. Fram till idag är stokastik en gynnad teknisk indikator eftersom den är lätt att förstå och har en hög grad av noggrannhet när det gäller att indikera om det är dags att köpa eller sälja en säkerhet.
viktiga takeaways
- Stochastics är en gynnad teknisk indikator eftersom den är lätt att förstå och har en hög grad av noggrannhet. Stokastik används för att visa när en bestånd har flyttat till en överköpt eller översåld position. Det kan vara mycket fördelaktigt att använda stokastik och en oscillator som relativ styrkaindex (RSI) tillsammans.
Prisåtgärd
Förutsättningen för stokastik är att när en aktie trender uppåt, tenderar dess slutkurs att handla i den höga slutet av dagens intervall eller prisåtgärd. Prisåtgärd hänvisar till det prisintervall som en aktie handlar under den dagliga sessionen. Till exempel, om en aktie öppnades till $ 10, handlas så lågt som $ 9, 75 och så hög som $ 10, 75 och sedan stängs till $ 10, 50 för dagen, skulle prisåtgärden eller intervallet vara mellan $ 9, 75 (dagens låga) och $ 10, 75 (den höga av dagen). Omvänt, om priset har en nedåtgående rörelse, tenderar slutkursen att handlas till eller nära det låga intervallet för dagens handelssession.
Stokastik används för att visa när en bestånd har flyttat till en överköpt eller översåld position. Fjorton är det matematiska antalet som oftast används i tidsläget. Beroende på teknikerens mål kan det representera dagar, veckor eller månader. Chartisten kanske vill undersöka en hel sektor. För en långsiktig bild av en sektor skulle chartern börja med att titta på 14 månader av hela branschens handelsintervall.
Relativ styrkaindex
Jack D. Schwager, medstifter av Fund Seeder och författare till flera böcker om teknisk analys, använder termen "normaliserad" för att beskriva stokastiska oscillatorer som har förutbestämda gränser, både på höga och låga sidor. Ett exempel på en sådan oscillator är det relativa hållfasthetsindexet (RSI) - en populär momentumindikator som används i teknisk analys - som har ett intervall från 0 till 100. Den är vanligtvis inställd på antingen 20 till 80 eller 30 till 70 intervallet. Oavsett om du tittar på en sektor eller en individuell fråga, kan det vara mycket fördelaktigt att använda stokastik och RSI tillsammans med varandra.
Stokastik: en korrekt köp- och säljindikator
Formel
Stokastik mäts med K-linjen och D-linjen. Men det är D-linjen som vi följer noga, för den kommer att indikera alla större signaler i diagrammet. Matematiskt ser K-linjen så ut:
Stokastisk Momentum Oscillator-formel. Investopedia
var:
CP = det senaste slutpriset
L 14 = det lägsta priset på de 14 tidigare handelsperioderna
H 14 = det högsta priset på samma 14 tidigare handelssessioner
Formeln för den viktigare D-linjen ser så här ut:
D Linjeformel. Investopedia
D = 100 (H3 ÷ L3) där: H3 = det högsta av de tre föregående handelssessionerna L3 = det lägsta priset som handlas under samma tre-dagarsperiod
Vi visar bara dessa formler för intressens skull. Dagens kartprogramvara gör alla beräkningar, vilket gör hela den tekniska analysprocessen så mycket enklare och därmed mer spännande för den genomsnittliga investeraren.
Läser diagrammet
K-linjen är snabbare än D-linjen; D-linjen är de långsammare för de två. Investeraren måste se när D-linjen och priset på emissionen börjar förändras och flytta till antingen överköpt (över 80 linjen) eller översåld (under 20 linjen) positioner. Investeraren måste överväga att sälja aktien när indikatorn rör sig över 80 nivåer. Omvänt måste investeraren överväga att köpa en fråga som ligger under 20-linjen och börjar växa upp med ökad volym.
Under åren har många artiklar undersökt "justera" denna indikator. Men nya investerare bör koncentrera sig på grunderna i stokastik.
I diagrammet för eBay ovan presenterade ett antal tydliga köpmöjligheter sig under vår- och sommarmånaderna 2001. Det finns också ett antal försäljningsindikatorer som skulle ha uppmärksammat kortsiktiga handlare. Den starka köpssignalen i början av april skulle ha gett både investerare och handlare en stor 12-dagars körning, allt från mitten av $ 30-området till mitten av $ 50-området.
Microsoft Corporation (MSFT) lager används också ofta som ett exempel för dessa mätningar.
Poängen
Stokastik är en favorit teknisk indikator på grund av riktigheten i dess resultat. Det uppfattas lätt både av erfarna veteraner och nya tekniker, och det tenderar att hjälpa alla investerare att fatta ett bra inträdes- och exitbeslut på sina innehav.
