Vad är den Stokastiska RSI?
Stokastisk RSI (StochRSI) är en indikator som används i teknisk analys som sträcker sig mellan noll och en (eller noll och 100 på vissa kartplattformar) och skapas genom att använda Stokastiska oscillatorformeln till en uppsättning värden för relativ styrkaindex (RSI) snarare än till standardprisdata. Att använda RSI-värden inom Stochastic-formeln ger handlare en uppfattning om huruvida det aktuella RSI-värdet är överköpt eller överfört.
StochRSI-oscillatorn utvecklades för att dra fördel av båda momentumindikatorerna för att skapa en mer känslig indikator som är anpassad till en specifik säkerhets historiska prestanda snarare än en generell analys av prisförändringar.
Key Takeaways
- En StochRSI-avläsning över 0, 8 betraktas som överköpt, medan en avläsning under 0, 2 anses översåld. I skalan noll till 100 är över 80 överköpt, och under 20 är överförsäljning. Överskriven betyder inte nödvändigtvis att priset kommer att vända lägre, precis som översåld betyder inte att priset kommer att vända högre. Snarare uppmärksammas överköpta och översålda förhållanden helt enkelt näringsidkare att RSI är nära ytterligheterna i dess senaste avläsningar. En läsning av noll betyder att RSI är på sin lägsta nivå på 14 perioder (eller vilken återblickningsperiod som helst väljs). En avläsning på 1 (eller 100) betyder att RSI är på den högsta nivån under de senaste 14 perioderna. Andra StochRSI-värden visar var RSI är relativt hög eller låg.
Formlerna för stokastisk RSI (StochRSI) är:
StochRSI = max − minRSI − min där: RSI = Aktuell RSI-läsningmin = Lägsta RSI-läsning under de senaste 14 perioderna (eller ditt valda återblickningsintervall) max = Högsta RSI-läsning under de senaste 14 perioderna
Var:
RSI = Aktuell RSI-avläsning;
Lägsta RSI = Lägsta RSI-läsning under de senaste 14 perioderna (eller vald återblickningsperiod); och
Högsta RSI = Högsta RSI-läsning under den senaste 14 perioden (eller återblickningsperioden).
Hur man beräknar den stokastiska RSI
StochRSI är baserat på RSI-avläsningar. RSI har ett inmatningsvärde, vanligtvis 14, som berättar indikatorn hur många perioder med data den använder i sin beräkning. Dessa RSI-nivåer används sedan i StochRSI-formeln.
- Spela in RSI-nivåer under 14 perioder. Observera den aktuella RSI-läsningen, den högsta RSI-läsningen och den lägsta RSI-läsningen under den 14: e perioden. Det är nu möjligt att fylla i alla formelvariabler för StochRSI. Under den 15: e perioden ska du notera aktuell RSI-läsning, högsta RSI-läsning och lägsta läsning, men endast för de senaste 14 perioden (inte de senaste 15). Beräkna det nya StochRSI. När varje period slutar beräknar du det nya StochRSI-värdet, endast med de senaste 14 RSI-värdena.
Vad berättar den stokastiska RSI: n?
StochRSI utvecklades av Tushar S. Chande och Stanley Kroll och detaljerade i deras bok "The New Technical Trader", som först publicerades 1994. Medan tekniska indikatorer redan fanns för att visa överköp och översålda nivåer, utvecklade de två StochRSI för att förbättra känsligheten och generera ett större antal signaler än traditionella indikatorer kunde göra.
StochRSI anser att något ska överförsäljas när värdet sjunker under 0, 20, vilket innebär att RSI-värdet handlas i den nedre änden av dess fördefinierade intervall, och att den kortsiktiga riktningen för den underliggande säkerheten kan närma sig en låg möjlig rörelse högre. Omvänt föreslår en avläsning över 0, 80 att RSI kan nå extrema höjder och kan användas för att signalera ett tillbakagång i den underliggande säkerheten.
Tillsammans med att identifiera överköp / överförsäljningsförhållanden kan StochRSI användas för att identifiera kortsiktiga trender genom att titta på det i samband med en oscillator med en mittlinje på 0, 50. När StochRSI är över 0, 50 kan säkerheten ses som trender högre och vice versa när den är under 0, 50.
StochRSI bör också användas tillsammans med andra tekniska indikatorer eller diagrammönster för att maximera effektiviteten, särskilt med tanke på det stora antalet signaler som den genererar.
Dessutom kan oscillatorer som inte är momentum som ackumuleringsfördelningslinjen vara särskilt användbara eftersom de inte överlappar vad gäller funktionalitet och ger insikter från ett annat perspektiv.
Skillnaden mellan Stokastisk RSI och Relative Strength Index (RSI)
De verkar likna, men StochRSI förlitar sig på en annan formel än vad som genererar RSI-värden. RSI är ett derivat av priset. Under tiden är stochRSI derivat av RSI självt, eller ett andra derivat av pris. En av de viktigaste skillnaderna är hur snabbt indikatorerna rör sig. StochRSI rör sig mycket snabbt från överköp till överförsäljning, eller tvärtom, medan RSI är en mycket långsammare rörlig indikator. Den ena är inte bättre än den andra, StochRSI rör sig bara mer (och snabbare) än RSI.
Begränsningar av att använda den stokastiska RSI
En nackdel med att använda StochRSI är att den tenderar att vara ganska flyktig och snabbt går från hög till låg. Utjämning av StochRSI kan hjälpa i detta avseende. Vissa handlare tar ett rörligt medelvärde av StochRSI för att minska volatiliteten och göra indikatorn mer användbar. Till exempel kan ett 10-dagars enkelt glidande medelvärde av StochRSI ge en indikator som är mycket jämnare och mer stabil. De flesta kartplattformar gör det möjligt att tillämpa en typ av indikator på en annan utan några personliga beräkningar.
StochRSI är också det andra derivatet av priset. Med andra ord är dess produktion två steg bort från det faktiska priset på tillgången som analyseras, vilket ibland betyder att den kan synkroniseras med en tillgångs marknadspris i realtid.
