Spreadar spelar en viktig faktor för lönsam Forex trading. När vi jämför den genomsnittliga spridningen med den genomsnittliga dagliga rörelsen uppstår många intressanta problem. För det första är vissa par mer fördelaktiga att handla än andra. För det andra är detaljhandelsspridningar mycket svårare att övervinna i kortvarig handel än vissa kan förutse. För det tredje betyder en större spridning inte nödvändigtvis att paret inte är lika bra för dagshandel som alternativ med lägre spridning. Detsamma gäller för en mindre spridning - det är inte alltid bättre att handla än ett större sprittalternativ.
Key Takeaways
- För dagshandelar är vissa par bättre än andra, och att dra slutsatser om omsättbarhet baserat på storleken på spridningen (stor kontra liten) är inte användbar. Omvandling av spridningen till en procentandel av det dagliga sortimentet gör det möjligt för handlare att se vilket par som erbjuder det bästa värdet när det gäller spridning till daglig pippotential. Handlare aktivt dagshandel kommer sannolikt att handla par med den lägsta spridningen i procent av maximal pippotential. Handlare kan övervaka dagliga genomsnittliga rörelser för att se om handel under låga volatilitetstider ger tillräckligt med vinstpotential för att göra aktiv handel (med spridning) värdefull.
Upprätta en baslinje
För att förstå vad vi har att göra med och vilka par som är mer lämpade för dagshandel krävs en baslinje. För detta konverteras spridningen till en procentandel av det dagliga intervallet. Detta gör att vi kan jämföra spridning jämfört med vad den maximala pippotentialen är för en dagshandel i det specifika paret. Medan siffrorna nedan återspeglar de värden som finns under en viss tidsperiod kan testet tillämpas när som helst för att se vilket valutapar som erbjuder det bästa värdet vad gäller dess spridning till daglig pippotential. Testet kan också användas för att täcka längre eller kortare tidsperioder.
Dessa är de dagliga värdena och ungefärliga spridningar (spridningen kommer att variera från mäklare till mäklare) från och med den 7 april 2010. När dagliga genomsnittliga rörelser förändras, kommer också procenten av den dagliga rörelsen som spridningen representerar. En förändring av spridningen kommer också att påverka procentsatsen.
Observera: I procentberäkningen dras spridningen från det dagliga genomsnittliga intervallet. Detta för att återspegla att detaljhandelskunder inte kan köpa till det lägsta dagliga budpris som visas på deras diagram.
EUR / USD
DailyAverageRange (12): 105
Spridning: 3
- Sprid i procent av maximal pippotential: 3/102 = 2, 94%
USD / JPY
DailyAverageRange (12): 80
Spridning: 3
- Sprid i procent av maximal pippotential: 3/77 = 3, 90%
GBP / USD
DailyAverageRange (12): 128
Spridning: 4
- Sprid i procent av maximal pippotential: 4/124 = 3, 23%
EUR / JPY
DailyAverageRange (12): 121
Spridning: 4
- Sprid i procent av maximal pippotential: 4/117 = 3, 42%
USD / CAD
DailyAverageRange (12): 66
Spridning: 4
- Sprid i procent av maximal pippotential: 4/62 = 6.45%
USD / CHF
DailyAverageRange (12): 98
Spridning: 4
- Sprid i procent av maximal pippotential: 4/94 = 4, 26%
GBP / JPY
DailyAverageRange (12): 151
Spridning: 6
- Sprid i procent av maximal pippotential: 6/145 = 4, 14%
Vilka par att handla
När spridningen uttrycks som en procentandel av det dagliga genomsnittliga draget, kan spridningen vara ganska betydande och ha stor inverkan på strategier för dagshandel. Detta förbises ofta av handlare som känner att de handlar gratis eftersom det inte finns någon provision.
Om en handlare aktivt handlar med dagshandel och fokuserar på ett visst par är det troligt att de kommer att handla par med den lägsta spridningen i procent av maximal pippotential. EUR / USD och GBP / USD uppvisar det bästa förhållandet från paren som analyserats ovan. EUR / JPY rankas också högt bland de par som undersöktes. Även om GBP / USD och EUR / JPY har en fyra-pip-spridning, överstiger de USD / JPY, som vanligtvis har en 3-pip-spridning.
När det gäller USD / CAD, som också har en fyra-pip-spridning, var det ett av de värsta parterna i dag, med spridningen som står för en betydande del av det dagliga genomsnittliga intervallet. Par som dessa är bättre lämpade för längre drag, där spridningen blir mindre betydande ju längre paret rör sig.
Lägga till lite realism
Ovanstående beräkningar antog att det dagliga intervallet är kapabelt, och detta är mycket osannolikt. Baserat helt enkelt på chans och det genomsnittliga dagliga intervallet för EUR / USD finns det mycket mindre än 1% chans att välja högt och lågt. Trots vad folk kanske tänker på sina handelsförmågor kommer inte ens en rutinerad dagshandlare att göra det bättre att kunna fånga en hel dags räckvidd - och de behöver inte.
Därför måste viss realism läggas till i vår beräkning och redogöra för det faktum att det är extremt osannolikt att välja exakt högt och lågt. Förutsatt att en handlare sannolikt inte kommer att lämna / komma in i de bästa 10% av det genomsnittliga dagliga intervallet och sannolikt inte kommer att lämna / komma in i de nedre 10% av det genomsnittliga dagliga intervallet, betyder detta att en näringsidkare har 80% av det tillgängliga intervallet för dem. Att komma in och ut i detta område är mer realistiskt än att kunna gå in i en daglig hög eller låg nivå.
Användning av 80% av det genomsnittliga dagliga intervallet i beräkningen ger följande värden för valutapar. Dessa nummer målar ett porträtt där spridningen är mycket betydande.
EUR / USD
- Sprid i procent av möjlig (80%) pippotential: 3 / 81, 6 = 3, 68%
USD / JPY
- Sprid i procent av maximal pippotential: 3 / 61, 6 = 4, 87%
GBP / USD
- Sprid i procent av möjlig (80%) pippotential: 4 / 99, 2 = 4, 03%
EUR / JPY
- Sprid i procent av möjlig (80%) pippotential: 4 / 93, 6 = 4, 27%
USD / CAD
- Sprid i procent av möjlig (80%) pippotential: 4 / 49, 6 = 8, 06%
USD / CHF
- Sprid i procent av möjlig (80%) pippotential: 4 / 75, 2 = 5, 32%
GBP / JPY
- Sprid i procent av möjlig (80%) pippotential: 6/116 = 5, 17%
Med undantag för EUR / USD, som är knappt, äts över 4% av det dagliga sortimentet av spridningen. I vissa par är spridningen en betydande del av det dagliga intervallet när man fakturerar i den troliga kanske handlaren inte kommer att kunna exakt välja inmatningar / utgångar inom 10% av det höga och låga som fastställer det dagliga intervallet.
Poängen
Handlare behöver veta spridningen representerar en betydande del av det dagliga genomsnittliga intervallet i många par. När man beräknar troliga in- och utträdespriser blir spridningen ännu större. Handlare, särskilt de som handlar med korta tidsramar, kan övervaka dagliga genomsnittliga rörelser för att kontrollera om handeln under låga volatilitetstider ger tillräckligt med vinstpotential för att realistiskt kunna göra aktiv handel (med spridning) värdefull.
Baserat på uppgifterna har EUR / USD och GBP / USD det lägsta spridningsförhållandet, även om handlare måste uppdatera siffrorna med jämna mellanrum för att se vilka par som är värda att handla relativt deras spridning och vilka som inte är det. Statistiken kommer att förändras över tid, och under tider med stor volatilitet blir spridningen mindre betydande. Det är viktigt att spåra siffror och förstå när det är värt att handla och när det inte är det.
