Definition av Intraday Momentum Index (imi)

Vad är Intraday Momentum Index (IMI)?

Intraday Momentum Index (IMI) är en teknisk indikator som kombinerar aspekter av ljusstake-analys med det relativa styrkaindexet (RSI). Intradagindikatorn utvecklades av Tushar Chande för att hjälpa investerare med sina handelsbeslut.

Key Takeaways

• Intraday Momentum Index (IMI), är en teknisk indikator som kombinerar ljusstake-analys med det relativa hållfasthetsindexet för att ge insikter. IMI tittar på förhållandet mellan ett säkerhets öppna och nära pris under dagen, snarare än hur det öppna / nära pris varierar mellan dagar. Tekniska analytiker kan använda IMI för att förutse när en säkerhet är överköpt eller överförsäljning.

Förstå Intraday Momentum Index (IMI)

Investerare använder tekniska indikatorer för att uppskatta när ett värdepapper, t.ex. en aktie, ska köpas eller säljas. Teknisk analys, som använder tekniska indikatorer, undersöker förhållandet mellan en säkerhets pris och volym under olika tidsperioder. Indikatorer, såsom index för relativ styrka och bollingerband, försöker generera köp- och säljsignaler utan att granska säkerhetens grundläggande faktorer. Som sådant anses de i allmänhet vara mer användbara för kortsiktiga handlare än långsiktiga investerare.

IMI tittar på förhållandet mellan ett säkerhets öppna och stängda pris under dagen, snarare än hur det öppna / stängda priset varierar mellan dagar. Den kombinerar vissa funktioner i det relativa styrkaindexet, nämligen förhållandet mellan "up stänger" och "down stänger" och om det finns en indikation på att en bestånd är överköpt eller översåld, med ljusstake-diagram. Ljusstake-diagram för en viss dag innehåller en "riktig kropp" som belyser klyftan mellan det öppna och det nära priset, och prispunkterna över de höga och låga kallade övre och nedre skuggorna.

Tekniska analytiker kan använda IMI för att förutse när en säkerhet är överköpt eller överförsäljning.

IMI = (∑d = 1n Vinst + ∑d = 1n Förluster∑d = 1n Vinst) × 100 var: Vinst = CP − OP, på uppdagar - dvs Stäng> OpenCP = Avslutande prisOP = ÖppningsprisLosser = OP− CP, på Down Days - dvs. öppet

IMI beräknas som summan av vinsterna på uppdagar dividerat med summan av vinsterna på uppdagar plus summan av förluster på neddagar. Detta multipliceras sedan med 100. Om det resulterande antalet är större än 70 betraktas säkerheten som överköpt, medan en siffra mindre än 30 betyder att en säkerhet översåldes. Investeraren kommer att titta på IMI under en period av dagar, där 14 dagar är den vanligaste tidsramen att titta på.

Exempel på Intraday Momentum Index

Låt oss ta en titt på Intraday Momentum Index som tillämpas på SPDR S&P 500 ETF (SPY):

Diagrammet ovan visar hur överförsäljda eller överköpta IMI-avläsningar kan generera köp- och säljhandelssignaler på ett populärt index. Även om dessa signaler inte alltid är korrekta, kan de ge en större grad av noggrannhet än att bara använda RSI. Många handlare kombinerar dessa insikter med andra former av teknisk analys för att maximera sina chanser för en framgångsrik handel. De kan till exempel leta efter översålda förhållanden och ett utbrott från ett diagrammönster innan de går in i en lång position.