Vad är Fisher Transform Indicator?
Fisher Transform är en teknisk indikator skapad av JF Ehlers som omvandlar priser till en Gaussisk normalfördelning. På detta sätt belyser indikatorn när priserna har ryckt till ett extremt, baserat på de senaste priserna. Detta kan hjälpa till att upptäcka vändpunkter i en tillgångs pris. Det hjälper också att visa trenden och isolera prisvågorna inom en trend.
Key Takeaways
- Fisher Transform försöker normalisera tillgångspriserna, vilket gör att vändpunkter i pris blir tydligare. Några handlare letar efter extrema avläsningar för att signalera potentiella prisförändringsområden, medan andra ser på en förändring i riktning för Fisher Transform. Fisher Transform-formeln används vanligtvis att prissätta, men det kan också tillämpas på andra indikatorer. Tillgängliga priser är normalt inte fördelade, så försök att normalisera priser via en indikator kanske inte alltid ger pålitliga signaler.
Formeln för Fisher Transform är:
Fisher Transform = 21 ∗ ln (1 − X1 + X) där: ln är den naturliga logaritmenX = omvandling av pris till en nivå mellan -1 och 1
Hur man beräknar Fisher Transform
- Välj en återblickningsperiod, till exempel nio perioder. Detta är hur många perioder Fisher Transform tillämpas på. Konvertera priserna för dessa perioder till värden till mellan -1 och +1 och ingång för X, genom att slutföra beräkningarna inom formelns parentes.Multiply av den naturliga loggen. Multipulera resultatet med 0.5. Upprepa beräkningen när varje närmaste period slutar, konvertera det senaste priset till ett värde mellan -1 och +1 baserat på de senaste nioperiodens priser. Beräknade värden läggs till / subtraheras från det tidigare beräknade värdet.
Fisher Transform Explained
Fisher Transform gör det möjligt för handlare att skapa en Gaussisk normalfördelning, som konverterar data som vanligtvis inte är normalfördelade (som marknadspriser). I huvudsak gör transformationen toppsvängningar relativt sällsynta händelser för att bättre kunna identifiera prisförändringar i ett diagram. Den tekniska indikatorn används vanligtvis av handlare som letar efter ledande signaler snarare än försenade indikatorer.
Fisher Transform kan också tillämpas på andra tekniska indikatorer, till exempel Relative Strength Index (RSI) eller Moving Average Convergence-Divergence (MACD).
Fisher Transform Handelsapplikationer
Fisher Transform-indikatorn är obegränsad, vilket innebär att ytterligheter kan uppstå under lång tid. En extrem är baserad på historiska värden för tillgången i fråga. För vissa tillgångar kan en högavläsning vara sju eller åtta, medan en låg avläsning kan vara -4. För en annan tillgång kan dessa värden variera.
En extrem läsning indikerar möjligheten till en omvändning. Detta bör bekräftas genom att Fisher Transform ändrar riktning. Till exempel efter en stark prisökning och Fisher Transform som når en extremt hög nivå när Fisher Transform börjar gå neråt vilket kan signalera att priset kommer att sjunka eller redan har börjat sjunka.
Fisher Transform har ofta en signallinje ansluten till den. Detta är ett rörligt medelvärde för Fisher Transform-värdet, så det rör sig något långsammare än Fisher Transform-linjen. När Fisher Transform passerar triggerlinjen används den av vissa handlare som handelssignal. Till exempel, när Fisher Transform sjunker under signallinjen efter att ha träffat ett extremt högt, kan det användas som en signal för att sälja en aktuell lång position.
Som med många indikatorer kommer Fisher att ge många handelssignaler. Många av dessa kommer inte att vara lönsamma signaler. Därför föredrar vissa handlare att använda indikatorn i samband med trendanalys. Till exempel, när priset totalt sett stiger, använd Fisher Transform för köp och försäljning av signaler, men inte för korta säljsignaler. Under en nedtrend, använd den för korta säljsignaler och idéer om när du ska täcka.
Skillnaden mellan Fisher Transform och Bollinger Bands®
Dessa två indikatorer ser väldigt olika ut i ett diagram, men båda är baserade på en fördelning av tillgångspriser. Bollinger Bands® använder en normalfördelning genom att de använder standardavvikelse för att visa när priset kan vara för utökat. Fisher Transform använder en Gauss-normalfördelning. Fisher Transform visas som en separat indikator på ett prisdiagram, medan Bollinger Bands® är överlagrade över priset.
Begränsningar av Fisher Transform-indikatorn
Indikatorn kan vara ganska bullrig ibland, även om dess avsikt är att göra vändpunkter lättare att identifiera. Extrema avläsningar följs inte alltid av en prisförändring; ibland rör sig priset bara åt sidan eller vänder bara ett litet belopp.
Vad som kan betraktas som extremt kan också vara svårt att bedöma, eftersom nivåerna tenderar att variera över tiden. Fyra kan vara en hög nivå i flera år, men då kan avläsningar på åtta börja dyka upp ofta.
Att titta på alla riktningsförändringar på Fisher Transform kan hjälpa till att upptäcka kortsiktiga förändringar i prisriktningen, men ändå kan signalen komma för sent att kapitalisera, eftersom många av dessa prisrörelser kan vara kortlivade.
Tillgångspriser är normalt inte fördelade, därför är försök att normalisera priser i sig felaktiga och kanske inte ger tillförlitliga signaler.
