Riktningsrörelsesindex

Vad är riktningen rörelseindex (DMI)?

Directional Movement Index, eller DMI, är en indikator som utvecklats av J. Welles Wilder 1978 som identifierar i vilken riktning en tillgångs pris rör sig. Indikatorn gör detta genom att jämföra tidigare toppar och lågheter och rita två linjer: en positiv riktningsrörelselinje (+ DI) och en negativ riktningsrörelselinje (-DI). En valfri tredje rad, kallad riktningsrörelse (DX) visar skillnaden mellan linjerna. När + DI är över -DI finns det mer uppåttryck än nedåt tryck i priset. Om -DI är över + DI, är det mer nedåt tryck i priset. Denna indikator kan hjälpa handlare att bedöma trendriktningen. Korsningar mellan linjerna används också ibland som handelssignaler för att köpa eller sälja.

TradingView.

Key Takeaways

• Directional Movement Index (DMI) består av två linjer och ett valfritt, som visar försäljningstryck (-DI), visar köptryck (+ DI), och en tredje DX-linje som visar skillnaden mellan de tidigare positiva och negativa linjerna. En + DI-linje ovanför -DI-linjen innebär att det finns mer rörelse uppåt än nedåt. En -DI-linje ovanför + DI-linjen innebär att det finns mer nedåtgående rörelse än uppåtgående rörelser. Korsningar kan användas för att signalera nya trender. Till exempel kan + DI-korsningen ovanför -DI signalera början på en stigning i priset. Ju större spridning mellan de två linjerna, desto starkare är prisutvecklingen. Om + DI är långt över -DI är prisutvecklingen starkt uppåt. Om -DI är långt över + DI så är prisutvecklingen starkt nere. Det genomsnittliga riktningsrörelsesindexet (ADX) är en annan indikator som kan läggas till DMI.

Formlerna för riktningsrörelsesindex (DMI) är:

+ DI = (ATR Utjämnad + DM) × 100-DI = (ATR Utjämnad -DM) × 100DX = (∣ + DI + -DI∣∣ + DI −- DI∣) × 100 var: + DM (Riktningsrörelse) = Strömhög − PHPH = Tidigare hög-DM = Tidigare låg-ström Lågströms +/- DM = ∑t = 114 DM− (14∑t = 114 DM) + CDMCDM = Aktuell DMATR = Genomsnittligt sant intervall

Beräkning av riktningsrörelsesindex (DMI)

1. Beräkna + DM, -DM och True Range (TR) för varje period. Vanligtvis används 14 perioder. + DM är den nuvarande höga - föregående höga.-DM är den tidigare låg - nuvarande låg. Använd + DM när aktuell hög - föregående hög är större än föregående låg - nuvarande låg. Använd -DM när föregående låg - nuvarande låg är större än nuvarande hög - föregående hög.TR är det högsta av det aktuella högt - nuvarande lågt, nuvarande högt - föregående stängning eller nuvarande lågt - tidigare stängning. Bland 14-periodens genomsnitt av + DM, -DM och TR. Nedan är formeln för TR. Sätt in -DM- och + DM-värdena för att beräkna de jämnade medelvärdena för de också. Första 14TR = Summan av de första 14 TR-avläsningarna. värde med det utjämnade TR-värdet för att få + DI. Multiplicera med 100. Dela det utjämnade -DM-värdet med det utjämnade TR-värdet för att få-DI. Multiplicera med 100. Det valfria riktningsrörelsesindex (DX) är + DI minus -DI, ​​dividerat med summan av + DI och -DI (alla absoluta värden). Multiplicera med 100.

Det genomsnittliga riktningsrörelsesindexet, eller ADX, är ett jämnt medelvärde på DX.

Vad säger Directional Movement Index (DMI) dig

DMI används främst för att hjälpa till att pröva trendriktningen och tillhandahålla handelssignaler.

Crossovers är de viktigaste handelssignalerna. Det handlar om en lång handel när + DI passerar över -DI och uptrend kan pågå. En säljsignal uppstår när -DI sjunker under -DI. En kort handel inleds när -DI sjunker under + DI eftersom en nedåtgående trend kan pågå.

Medan denna metod kan ge några bra signaler, kommer den också att producera några dåliga eftersom en trend kanske inte nödvändigtvis utvecklas efter inträde.

Indikatorn kan också användas som ett trend- eller handelsbekräftelsesverktyg. Om + DI är långt över -DI har trenden styrka upp och det skulle hjälpa till att bekräfta aktuella långa handel eller nya långa handelssignaler baserade på andra inträdesmetoder. Om -DI är långt över + DI bekräftar detta den starka nedtrenden eller korta positioner.

Skillnaden mellan DMI (Directional Movement Index) och Aroon-indikatorn

DMI-indikatorn består av två rader med en tredje rad som tillval. Aroon-indikatorn har också två rader. Båda indikatorerna visar både positiv och negativ rörelse, vilket hjälper till att identifiera trendriktningen. Beräkningarna är dock olika, så övergångar på var och en av indikatorerna kommer att ske vid olika tidpunkter.

Begränsningar av riktningen rörelseindex (DMI)

Riktningsrörelsesindex (DMI) är en del av ett större system som kallas det genomsnittliga riktningsrörelsesindexet (ADX). Trendriktningen för DMI kan integreras med styrkan av ADX. Avläsningar över 20 på ADX innebär att priset trender starkt. Oavsett om du använder ADX eller inte, är indikatorn fortfarande benägen att producera många falska signaler.

+ DI- och -DI-avläsningar och crossovers baseras på historiska priser och återspeglar inte nödvändigtvis vad som kommer att hända i framtiden. En övergång kan inträffa, men priset kanske inte svarar, vilket kan leda till en förlorande handel. Linjerna kan också korsa, vilket resulterar i flera signaler men ingen trend i priset. Detta kan undvikas något genom att bara ta affärer i större trendriktning baserat på långsiktiga pristabeller eller genom att använda ADX-avläsningar för att isolera starka trender.