Vad är det detrended Price Oscillator (DPO)?
En nedsänkta prisoscillator är en oscillator som tar bort prisutvecklingen i ett försök att uppskatta längden på priscyklerna från topp till topp eller tråg till tråg. Till skillnad från andra oscillatorer, såsom den stokastiska eller rörliga medelkonvergensdivergensen (MACD), är DPO inte en momentumindikator. Den belyser toppar och dalar i pris, som används för att uppskatta köp- och säljpunkter i linje med den historiska cykeln.
Key Takeaways
- DPO används för att mäta avståndet mellan toppar och dalar i priset / indikatorn. Om truvor historiskt har varit cirka två månader från varandra, kan det hjälpa en näringsidkare att fatta framtida beslut eftersom de kan hitta det senaste tråget och bestämma att nästa kan inträffa på cirka två månader. Handlare kan använda de uppskattade framtida topparna som försäljningsmöjligheter eller de uppskattade framtida trågen som köpmöjligheter. Indikatorn är vanligtvis inställd på att se tillbaka över 20 till 30 perioder.
Formeln för detrended Price Oscillator (DPO) är:
DPO = Pris från 2X +1 perioder sedan − X-period SMA var: X = Antal perioder som använts för återblickperiodenSMA = Enkelt rörligt medelvärde
Hur man beräknar DPO (Detrended Price Oscillator)
- Bestäm en återblickningsperiod, till exempel 20 perioder. Hitta slutpriset från x / 2 +1 perioder sedan. Om du använder 20 perioder är detta priset från 11 perioder sedan. Beräkna SMA för de senaste x perioderna. I det här fallet 20.Stacka SMA-värdet (steg 3) från slutpriset x / 2 +1 perioder sedan (steg 2) för att få DPO-värdet.
Vad berättar den detrended Price Oscillator (DPO) dig?
Den osäkra prisoscillatorn försöker hjälpa en näringsidkare att identifiera en tillgångs priscykel. Det gör detta genom att jämföra en SMA med ett historiskt pris som ligger nära mitten av återblickperioden.
Genom att titta på historiska toppar och dalar på indikatorn, som överensstämmer med toppar och dalar i pris, kommer handlare vanligtvis att rita vertikala linjer vid dessa korsningar och sedan räkna hur lång tid som gått mellan dem.
Om bottnarna är två månader från varandra, hjälper det att bedöma när nästa köpmöjlighet kan komma. Detta görs genom att isolera det senaste tråget i indikatorn / priset och sedan projicera de två nästa nedre två månaderna därifrån.
Om toppar i allmänhet är 1, 5 månader från varandra, kan en näringsidkare hitta den senaste toppen och sedan projicera att nästa topp kommer att inträffa 1, 5 månader senare. Denna beräknade topp / tidsram kan användas som en möjlighet att potentiellt sälja en position innan priset dras tillbaka.
För att ytterligare stödja handelstimingen kan avståndet mellan ett tråg och topp användas för att uppskatta längden på en lång handel, eller avståndet mellan en topp och ett tråg för att uppskatta längden på en kort handel.
När priset från x / 2 + 1 perioder sedan är över SMA är indikatorn positiv. När priset från x / 2 + 1 perioder sedan ligger under SMA är indikatorn negativ.
Den osäkra prisoscillatorn går inte helt till det senaste priset. Detta beror på att DPO mäter priset x / 2 +1 perioder i förhållande till SMA, därför kommer indikatorn bara att gå upp till x / 2 + 1 perioder sedan. Detta är dock ok eftersom indikatorn är tänkt att lyfta fram historiska toppar och dalar.
Indikatorn sträcker sig och förskjuts också i det förflutna, och är därför inte en användbar mätare i realtid för trendriktning. Per definition används inte indikatorn för att bedöma trender. Därför är det handlaren att bestämma vilka branscher som ska tas. Under en övergripande trend kommer cykelbotten sannolikt att ge goda köpmöjligheter och topparna goda försäljningsmöjligheter.
Exempel på hur man använder detrenderade prisoscillatorn (DPO)
I exemplet nedan ligger International Business Machines (IBM) i botten ungefär var 1, 5 till två månad. När du lägger märke till cykeln, leta efter köpssignaler som överensstämmer med denna tidsram. Toppar i pris förekommer varannan till 1, 5 månad. leta efter sälj / kortsignaler som anpassar sig till denna cykel.
Skillnaden mellan detrended Price Oscillator (DPO) och Commodity Channel Index (CCI)
Båda dessa indikatorer försöker fånga cykler i prisrörelser, även om de gör det på mycket olika sätt. DPO används främst för att uppskatta tiden det tar för en tillgång att gå från topp till topp eller tråg till trug (eller topp till tråg, eller vice versa). Varukanalindex (CCI) är vanligtvis bundet mellan +100 och -100, men ett utbrott från dessa nivåer indikerar att något viktigt pågår, som att en ny stor trend börjar. Därför är CCI mer fokuserad på när en huvudcykel kan börja eller sluta, och inte tiden mellan cyklerna.
Begränsningar av användning av detrended Price Oscillator (DPO)
DPO tillhandahåller inte handelssignaler på egen hand, utan är snarare ett extra verktyg för att hjälpa till vid handelstiming. Det gör detta genom att titta på när priset nådde en topp och botten tidigare. Även om denna information kan ge en referenspunkt eller baslinje för framtida förväntningar, finns det ingen garanti för att den historiska cykellängden upprepas i framtiden. Cykler kan bli längre eller kortare i framtiden.
Indikatorn har inte heller någon faktor i trenden. Det är upp till näringsidkaren att bestämma vilken riktning han ska handla. Om en tillgångs pris är i fritt fall kan det inte vara värt att köpa även vid cykelbottnar eftersom priset fortfarande kan falla snart.
Inte alla toppar och dalar på DPO kommer att gå till samma nivå. Därför är det också viktigt att titta på pris för att markera de viktiga topparna och rännorna på indikatorn. Ibland kan indikatorn kanske inte sjunka mycket eller gå uppåt mycket, men ändå kan reverseringen från den nivån fortfarande vara en betydande pris.
