Longitudinell data, ibland kallad paneldata, är en samling upprepade observationer av samma försökspersoner tagna från en större population under en tid - och är användbara för att mäta förändringar. Longitudinella data skiljer sig från tvärsnittsdata eftersom de följer samma försökspersoner under en tid, medan tvärsnittsdata samplar olika individer (vare sig individer, företag, länder eller regioner) vid varje tidpunkt.
Bryta ner longitudinella data
Longitudinella data används ofta i ekonomiska och finansiella studier eftersom de har flera fördelar jämfört med upprepade tvärsnittsdata. Eftersom longitudinella data till exempel mäter hur länge händelserna varar, kan de användas för att se om samma grupp individer förblir arbetslös under en lågkonjunktur, eller om olika individer flyttar in och ut från arbetslösheten. Detta kan bidra till att bestämma de faktorer som påverkar arbetslösheten mest.
Longitudinell analys kan också användas för att beräkna en portföljs riskvärde (VaR) med hjälp av den historiska simuleringsmetoden. Detta simulerar hur värdet på den nuvarande portföljen skulle ha fluktuerat under tidigare perioder med hjälp av de observerade historiska fluktuationerna i tillgångarna i portföljen under dessa tider. Det ger en uppskattning av den största sannolika förlusten under nästa tidsperiod.
Längdsdata används också i händelsestudier för att analysera vilka faktorer som driver onormal lageravkastning över tid, eller hur aktiekurser reagerar på fusions- och vinstmeddelanden. Det kan också användas för att mäta fattigdom och ojämlikhet i inkomst genom att spåra enskilda hushåll. Och eftersom standardiserade testresultat i skolorna är längsgående kan de användas för att bedöma lärarnas effektivitet och andra faktorer som påverkar elevernas prestanda.
