Vad är ett dubbel exponentiellt rörligt medelvärde (DEMA)?
The Double Exponential Moving Average är en teknisk indikator som introducerades av Patrick Mulloy i sin artikel i januari 1994 "Smoothing Data With Faster Moving A gjennomsnitt" i Technical Analysis of Stocks & Commodities magazine.
DEMA använder två exponentiella rörliga medelvärden (EMA) för att eliminera fördröjning, eftersom vissa handlare ser förseningen som ett problem. DEMA används på liknande sätt som traditionella rörliga medelvärden (MA). Genomsnittet hjälper till att bekräfta trenden när priset ligger över genomsnittet och hjälper till att bekräfta nedtrender när priset ligger under genomsnittet. När priset går över genomsnittet som kan signalera en trendförändring. Rörande medelvärden används också för att indikera områden med stöd eller motstånd.
Key Takeaways
- DEMA svarar snabbare på prisförändringar än ett normalt exponentiellt rörligt medelvärde (EMA). DEMA kan användas på samma sätt som andra MA: er, så länge näringsidkaren förstår att indikatorn kommer att reagera snabbare än traditionella MA: er. Detta kan kräva viss förändring av strategier. Mindre fördröjning är inte alltid bra eftersom fördröjning hjälper till att filtrera bort brus. En indikator med mindre fördröjning är mer benägna att reagera på brus eller små prisrörelser med obekvämning. En längre tidsram DEMA, som 100 perioder, kommer att vara långsammare att reagera än en kortare tidsram DEMA, som 20 perioder.
Formeln för det dubbla exponentiella rörliga genomsnittet (DEMA) är:
DEMA = 2 × EMAN - EMA för EMAN där:
Hur man beräknar det dubbla exponentiella rörliga genomsnittet (DEMA)
- Välj vilken återgångsperiod som helst, till exempel fem perioder, 15 perioder eller 100 perioder. Beräkna EMA för den perioden, detta är EMA (n). Använd en EMA med samma återkallningsperiod till EMA (n). Detta ger en utjämnad EMA. Fler gånger EMA (n) och subtraherar den utjämnade EMA.
Vad berättar det dubbla exponentiella rörliga genomsnittet (DEMA)?
Även om indikatorn kallas ett dubbel exponentiellt rörligt medelvärde förlitar sig ekvationen inte på att använda en dubbel exponentiell utjämningsfaktor. Istället fördubblar ekvationen EMA, men avbryter sedan förseningen genom att subtrahera en utjämnad EMA. På grund av komplikationen av ekvationen kräver DEMA-beräkningar mer data jämfört med raka EMA-beräkningar. Moderna kalkylark och tekniska kartläggningspaket beräknar emellertid enkelt DEMA: er.
DEMA reagerar snabbare än traditionella MA, vilket innebär att de är mer benägna att användas av dagshandlare och swing handlare. Investerare kan också använda dem, men eftersom många långsiktiga investerare föredrar att vara mindre aktiva i tillgångarna som de innehar traditionella MA kan fungera bättre.
DEMA används på samma sätt som traditionella MA. DEMA kan också användas för att analysera styrkan hos en upp- eller nedtrend i pris. Handlare kan leta efter pris för att korsa DEMA, eller DEMA för att korsa varandra om de använder flera DEMA: er (med olika återblickningsperioder). DEMA kan också ge stöd eller motstånd.
Huvudsakligen följer handlare pris relativt DEMA för att bedöma trendriktningen och trendstyrkan. När priset är över DEMA, och DEMA stiger, hjälper det att bekräfta en trend. När priset ligger under DEMA och DEMA faller, hjälper det att bekräfta en nedåtgående trend.
Baserat på ovanstående, om priset rör sig över DEMA underifrån som kan signalera att nedtrenden är över och priset börjar stiga. Om priset sjunker under DEMA ovanifrån, kan det signalera att trenden är över och lägre priser kommer.
Handlare kunde också ha två (eller fler) DEMA: er med olika återblickperioder på sitt diagram. Handelssignaler kan genereras när dessa linjer korsar. Till exempel kan en handlare köpa när en 20-period DEMA passerar över en 50-period DEMA. De skulle sälja när 20-perioden går tillbaka under 50-perioden. Detta är ett förenklat exempel, men en DEMA crossover är en annan taktik som handlare kan använda.
Slutligen kan handlare använda DEMA för att markera potentiella stöd- och motståndsområden. Eftersom DEMA reagerar snabbt kanske detta inte alltid är effektivt. Om du ser en DEMA, eller ett rörligt medelvärde, som potentiellt stöd eller motstånd, är det viktigt att se till att MA faktiskt har gett stöd eller motstånd tidigare. Om MA inte har tjänat den här funktionen tidigare, kommer den sannolikt inte i framtiden.
Skillnaden mellan det dubbla exponentiella rörliga genomsnittet (DEMA) och det tredubbla exponentiella rörliga genomsnittet (TEMA)
Som namnen antyder inkluderar den dubbla EMA EMA för en EMA. Triple EMA har en ännu mer komplex beräkning, som involverar en EMA av en EMA av en EMA. Målet är fortfarande att minska fördröjningen, och den tredubbla EMA har ännu mindre fördröjning än den dubbla EMA.
Begränsningar av det dubbla exponentiella rörliga genomsnittet (DEMA)
Rörliga medelvärden tenderar att fungera bra på trendmarknader, men ger liten insikt när priset är hackigt eller intervallbundet. Under sådana tider kommer priset ofta att korsa fram och tillbaka över MA eller DEMA. De kortlivade prisrörelserna kommer sannolikt inte att leda till lönsamma handelssignaler.
Att minska förseningen kan vara bra under vissa omständigheter, som när en verklig prisåtergång sker. Den minskade förseningen får näringsidkaren snabbare ut, vilket minskar deras förluster. Ändå kan minskad fördröjning också leda till överträning. Detta är när en indikator ger för många signaler. Till exempel berättar indikatorn en näringsidkare att sälja när priset endast gör ett mindre steg mot dem. Handlaren säljer bara för att se priset fortsätta i sin ursprungliga riktning. Ibland är fördröjningen bra och ibland är det inte. Det beror på vad handlaren vill ha av en indikator. Det är upp till näringsidkaren att hitta en balans och bestämma hur mycket försening som fungerar för dem.
DEMA används bäst i samband med andra former av analys, till exempel prisaktionsanalys, grundläggande analys och andra tekniska indikatorer.
