Vad är Donchian-kanaler?
Donchian-kanaler är tre rader genererade av rörliga medelberäkningar som innefattar en indikator som bildas av övre och nedre band runt ett mellanområde eller ett medianband. Det övre bandet markerar det högsta priset för en säkerhet under N-perioder medan det undre bandet markerar det lägsta priset på en säkerhet under N-perioder. Området mellan övre och nedre band representerar Donchian Channel. Karriär futureshandlare Richard Donchian utvecklade indikatorn i mitten av det tjugonde århundradet för att hjälpa honom att identifiera trender. Han skulle senare få smeknamnet "Fadern av trend efter".
Key Takeaways
- Indikatorn strävar efter att identifiera hausseartade och baisse extrema som gynnar reverseringar samt breakouts, uppdelningar och nya trender, högre och lägre. Det mellersta bandet beräknar helt enkelt genomsnittet mellan det högsta höga under N-perioder och lägsta låga under N-perioder, och identifierar ett median- eller medelåtergångspris.
Formeln för Donchian-kanaler är:
UC = Högsta Höga i N senaste perioderMiddle Channel = ((UC − LC) / 2) LC = Lowest Low in N senaste perioder var: UC = Upper channelN = Antal minuter, timmar, dagar, veckor, Period = minuter, timmar, dagar, veckor, månader
Hur man beräknar Donchian-kanaler
Channel High:
- Välj tidsperiod (N minuter / timmar / dagar / dagar / veckor / månader). Jämför det höga utskriften för varje minut, timme, dag, vecka eller månad under den perioden. Välj det högsta utskriften.Plicka resultatet.
Kanal låg:
- Välj tidsperiod (N minuter / timmar / dagar / dagar / veckor / månader). Jämför den låga utskriften för varje minut, timme, dag, vecka eller månad under den perioden. Välj det lägsta utskriften.Plicka resultatet.
Center Channel:
- Välj tidsperiod (N minuter / timmar / dagar / dagar / veckor / månader). Jämför höga och låga utskrifter för varje minut, timme, dag, vecka eller månad under den perioden. Dra ut det högsta högtrycket från lägsta låga tryck och dela med 2. Plotta resultatet.
Vad säger Donchian-kanaler?
Donchian-kanaler identifierar jämförande förhållanden mellan nuvarande pris och handelsintervall under förutbestämda perioder. Tre värden bygger en visuell karta över pris över tid, liknande Bollinger Bands, vilket indikerar graden av haussehet och baisshet för den valda perioden. Den översta raden identifierar omfattningen av hausseartad energi, och belyser det högsta priset som uppnåtts under perioden genom tjurbjörnkonflikten. Mittlinjen identifierar median- eller medelåterföringspriset för perioden och belyser den mellersta marken som uppnåddes för perioden genom tjurbjörnkonflikten. Den nedersta raden identifierar omfattningen av baisseartad energi, och belyser det lägsta pris som uppnåtts under perioden genom tjurbjörnkonflikten.
Exempel på hur man använder Donchian-kanaler
Vad är Donchian-kanaler?
I det här exemplet är Donchian Channel det skuggade området som avgränsas av den övre gröna linjen och den nedre röda linjen, som båda använder 20 dagar som bandkonstruktionsperioder (N). När priset rör sig upp till sin högsta punkt under de senaste 20 dagarna eller mer, "prisstänger" den "gröna linjen" högre och när priset sjunker till sin lägsta punkt på 20 dagar eller mer, "prisstänger" den "röda linjen" lägre. När priset sjunker under 20 dagar från en hög nivå, kommer den gröna linjen att vara horisontell och sedan börja släppa. Omvänt, när priset stiger från ett lågt under 20 dagar, kommer den röda linjen att vara horisontell i 20 dagar och sedan börja stiga.
Skillnaden mellan Donchian-kanaler och Bollinger-band
Donchian-kanaler plottar det högsta höga och lägsta låga under N-perioder medan Bollinger Bands plottar ett enkelt rörligt medelvärde (SMA) för N-perioder plus / minus standardavvikelsen för priset för N-perioder X 2. Detta resulterar i en mer balanserad beräkning som minskar påverkan av stora höga eller låga tryck.
Begränsningar för användning av Donchian-kanaler
Marknaderna rör sig enligt många aktivitetscykler. Ett godtyckligt eller vanligt använt N-periodvärde för Donchian-kanaler kanske inte återspeglar nuvarande marknadsförhållanden, vilket genererar falska signaler som kan undergräva handel och investeringsresultat.
