Vad är ett förskjutet rörligt medelvärde (DMA)?
Ett förskjutet glidande medelvärde (DMA) är ett rörligt medelvärde (MA) som har justerats framåt eller bakåt i tiden i ett försök att bättre förutse trender eller bättre passa prisrörelserna för en tillgång. En MA kan förflyttas framåt på ett diagram, som kallas positiv förskjutning och kommer att flytta MA till höger. Det kan också förskjutas tillbaka i tiden, kallad negativ förskjutning, och det kommer att flytta MA till vänster.
Key Takeaways
- En DMA är varje MA som har alla sina värden förskjutna framåt eller bakåt i tiden. Storleken på förskjutningen beror på tillgången som handlas och investerarens önskemål. Investerare förskjuter ett rörligt medelvärde så att det bättre stämmer överens med höga eller låga priser och bättre innehåller eller passar priset. Ett förskjutet glidande medelvärde används på samma sätt som en traditionell MA. Det hjälper till att bestämma trendriktning och reverseringar, kan ge handelssignaler och hjälper till att förutse potentiella stöd- och motståndsområden.
Hur man beräknar ett förskjutet rörligt medelvärde (DMA)
DMA kräver ingen beräkning utöver det rörliga medelvärdet. Varje värde på MA flyttas framåt eller bakåt av antalet perioder som bestäms av näringsidkaren.
Antag till exempel att en näringsidkare vill förskjuta sina MA tre perioder i framtiden. Det nuvarande MA-värdet kommer att placeras tre perioder i framtiden på diagrammet. Den föregående periodens värde kommer också att placeras tre perioder i framtiden, och så vidare.
De flesta kartprogramvara gör detta automatiskt. När du använder ett rörligt medelvärde kommer inställningarna ofta att be om hur mycket förskjutning som önskas. Alternativt kan det finnas en separat förskjuten MA-indikator med denna inställning.
Vad berättar det förskjutna rörliga genomsnittet (DMA) dig?
DMA gör alla saker som ett normalt rörligt medelvärde gör, men i vissa fall kan det göra det bättre eftersom det kan vara bättre skräddarsydd till tillgången som handlas.
I allmänhet hjälper DMA att fastställa trendriktningen. När priset ligger över MA som hjälper till att indikera en trend, eller åtminstone att priset är över genomsnittet. När priset ligger under MA är priset under genomsnittet vilket är ett tecken på en nedåtgående trend.
När priset går genom MA som kan signalera utvecklingen förändras. Om priset faller genom MA från ovan, kan det signalera att trenden är över och en nedåtgående börjar.
Hur MA förskjuts kan hjälpa till att ge bättre reverseringssignaler. Antag att det stigande priset i det förflutna bara har sjunkit något under MA bara för att rally igen kort efter. I det här fallet var priset som sjönk under MA inte en återgångssignal, MA passade bara inte prisåtgärden bra. Förskjutning av MA under flera perioder kan hjälpa till att hålla priset över MA, vilket skapar en bättre passform för tillgångens trend och därmed undviker några av de falska signalerna.
Ett annat alternativ i ovanstående scenario är att ändra genomsnittsperioden för genomsnittet (hur många perioder det beräknar ett genomsnitt för). Även detta kan leda till att MA bättre anpassar prisdata. Att öka återblickperioden resulterar vanligtvis i att MA har mer fördröjning, eftersom det är långsammare att reagera på prisförändringar eftersom de senaste prisförändringarna har mindre påverkan på ett större genomsnitt. Därför är förskjutning ett alternativ när en näringsidkare vill att MA ska bättre anpassa sig till priset men inte vill öka fördröjningen.
Ett rörligt medelvärde kan också hjälpa till att identifiera stöd och motstånd. Som diskuterats ovan kan under en trend trenden justeras med priset så att historiska neddragningsnivåer överensstämmer med MA. När priset närmar sig marknadsföraren vet näringsidkaren att MA kan ge stöd. Om priset stannar vid MA och börjar stiga igen, kan en lång handel göras med en stoppförlust under den senaste tidens låga eller under MA.
Samma koncept gäller för nedtrender. Det förskjutna rörliga medelvärdet justeras för att anpassa sig till pullback-höjderna under nedtrenden. Vid framtida återkallelser kan näringsidkaren se till om DMA fortfarande ger motstånd. I så fall kan det ge en kort handelsmöjlighet.
Skillnaden mellan ett förskjutet rörligt medelvärde (DMA) och exponentiellt rörligt medelvärde (EMA)
Ett exponentiellt rörligt medelvärde är en typ av MA som reagerar snabbare på prisförändringar än en enkel MA. Detta är resultatet av en mer komplex beräkning som lägger mer vikt på de senaste prisvärdena. En DMA är varje MA som flyttas framåt eller bakåt i tiden. Medan enkla MA: er ofta används för förskjutning, kan en EMA också förskjutas. Detta innebär att flytta EMA-värden framåt eller bakåt i tid.
Begränsningar för att använda ett förskjutet rörligt medelvärde (DMA)
En MA är genomsnittspriset för en tillgång över en tidsperiod. Det har i sig inte några prediktiva beräkningar som är inarbetade i det. Därför kommer varje MA, inklusive en fördrivna, inte alltid att tillhandahålla tillförlitlig information för trendförändringar eller stöd / motstånd.
Rörliga genomsnitt i allmänhet, inklusive fördrivna medel, tenderar att ge bättre information under trendmarknader, men ger lite information när priset är hackigt eller rör sig i sidled. Under sådana tider kommer priset att röra sig fram och tillbaka över MA, men eftersom priset totalt sett rör sig i sidled är det inte troligt att övergångarna genererar mycket lönsamma handelsmöjligheter och kan leda till förluster.
Återvändnings-, support- och motståndssignaler kanske inte alltid fungerar. Priset kan flytta igenom en MA endast för att gå tillbaka i den ursprungliga riktningen. Medan MA kan ha gett stöd eller motstånd tidigare, kanske det inte i framtiden.
