Vad är den härledda oscillatorn?
Derivatoscillatorn är en teknisk indikator som tillämpar ett rörligt medelkonvergens-divergens (MACD) histogram på ett dubbelutjämnat relativstyrkeindex (RSI) för att skapa en mer avancerad version av RSI-indikatorn.
Derivatoscillatorn utvecklades av Constance Brown och publicerades i boken Technical Analysis for the Professional Professional .
Key Takeaways
- Derivatoscillatorn är skillnaden mellan en dubbelutjämnad RSI och en SMA för den dubbelutjämnade RSI. Derivatoscillatorn visas ofta som ett histogram. Nolllinjeövergångar är ett sätt att generera handelssignaler med indikatorn. Avvikelse kan också användas.
Förstå Derivative Oscillator
Den tekniska indikatorn är en mer avancerad version av det relativa hållfasthetsindexet (RSI) som tillämpar rörliga medelkonvergens-divergensprinciper (MACD) -principer på en dubbelutjämnad RSI-indikator (DS RSI). Indikatorn härleds genom att beräkna skillnaden mellan en dubbelutjämnad RSI och ett enkelt rörligt medelvärde (SMA) för DS RSI. Indikatorns avsikt är att tillhandahålla mer exakta köp- och säljsignaler än standardberäkningen.
MACD härleds genom att subtrahera det 12-periodiga exponentiella rörliga genomsnittet (EMA) från 26-periodens EMA. Det är på detta sätt som derivatoscillatorn använder MACD-principer, eftersom derivatoscillatorn också härrör från att subtrahera SMA från den dubbelutjämnade RSI.
Indikatorn kan användas i vilken tidsram som helst.
Derivativ oscillatoranvändning
Derivatoscillatorn används på samma sätt som MACD-histogrammet. Positiva avläsningar betraktas som hausseartade, negativa avläsningar betraktas som baisse och övergångar över och under nolllinjesignalen indikerar möjliga köp- och försäljningsmöjligheter. Handlare kan också leta efter avvikelser med säkerhetens pris, vilket kan vara en indikation på en kommande vändning i den rådande trenden. Detta händer när indikatorn faller och priset stiger eller när priset faller och indikatorn fortsätter att stiga.
Handlare bör överväga att använda derivatoscillatorn i samband med andra former av teknisk analys, till exempel prissättningsanalys och diagrammönster.
Exempel på hur man använder derivativa oscillator
Följande veckadiagram över Apple Inc. (AAPL) har en derivatoscillator applicerad på den. Nolllinjeövergångar är markerade med vertikala linjer och pilar. Köp och sälj signaler skulle inträffa när dagen när signalen inträffar eller vid följande öppet.
TradingView
Indikatorn producerar ett antal affärer, några varar bara några veckor. Diagrammet visar att denna handelsstrategi kan ge både lönsamma och förlorande affärer. Strategin är mest mottaglig för ett stort antal förlorade affärer när priset rör sig i sidled och aktien (eller en annan tillgång) saknar riktning.
En variation på strategin är att köpa när indikatorn dyker upp och sälja när indikatorn slår ner, istället för att vänta på en nolllinjeövergång. I det här exemplet färgas indikatorn grönt när den rör sig högre och röd när den rör sig lägre. Detta ger tidigare ingångspunkter i rally och tidigare utgångar under nedgångar. Medan denna metod fungerar bra när priset gör stora gungor och trendar, är metoden benägen att många falska signaler och förlora affärer, när prisåtgärden är hackig eller icke-trender.
Skillnad mellan derivativ oscillator och stokastisk oscillator
Den stokastiska oscillatorn jämför det aktuella priset med prisintervallet under en definierad period. Detta indikerar om aktien eller annan tillgång är stark eller svag i förhållande till dess senaste prisintervall. Indikatorn är bunden mellan noll och 100.
Trots olika beräkningar kommer den stokastiska oscillatorn, RSI och derivatoscillatorn vanligtvis att röra sig i samma riktning, men inte exakt samtidigt eller med samma storlek.
Begränsningar av derivatoscillatorn
Derivatoscillatorn kan producera ett stort antal handelssignaler, särskilt under hackiga handelsförhållanden när indikatorn är mest mottaglig för att ge falska eller förlora signaler.
Signaler kan också uppstå när priset redan har gjort ett betydande steg i en given riktning. Detta kan betyda inmatningar eller utgångar med dålig tid.
Indikatorn verkar på tidigare prisinformation. Det finns inget i sig förutsägbart om indikatorn i sin beräkning.
