Vad är den ultimata oscillatorn?
The Ultimate Oscillator är en teknisk indikator som utvecklades av Larry Williams 1976 för att mäta en tillgångs prismoment över flera tidsramar. Genom att använda det vägda genomsnittet av tre olika tidsramar har indikatorn mindre volatilitet och färre handelssignaler jämfört med andra oscillatorer som förlitar sig på en enda tidsram. Köp och säljsignaler genereras efter skillnader. Ultimate Oscillator genererar färre divergenssignaler än andra oscillatorer på grund av dess konstruktion med flera tidsramar.
Key Takeaways
- Indikatorn använder tre tidsramar i sin beräkning: sju, 14 och 28 perioder. Den kortare tidsramen har den största vikten i beräkningen, medan den längre tidsramen har den lägsta vikten. Köpssignaler uppstår när det är hausseartad divergens, divergensnivån är lägre än 30 på indikatorn, och oscillatorn stiger sedan över divergensen hög. säljsignal inträffar när det finns baisseartad divergens, divergensen är högre än 70 och oscillatorn faller då under divergensnivån.
Formeln för den ultimata oscillatorn är:
UO = × 100 var: UO = Ultimate OscillatorA = Genomsnittligt köptryck (BP) = Stäng − Min (Låg, PC) PC = Prior CloseTrue Range (TR) = Max (High, Prior Close) −True Range (TR) = Min (Låg, före stängning) Medel7 = ∑p = 17 TR∑p = 17 BP medelvärde14 = ∑p = 114 TR∑p = 114 BP genomsnitt28 = ∑p = 128 TR∑p = 128 BP
Hur man beräknar den ultimata oscillatorn
- Beräkna köptrycket (BP) som är periodens slutpris minus det låga för den perioden eller före stängning, beroende på vilket som är lägre. Spela in dessa värden för varje period eftersom de kommer att summeras under de senaste sju, 14 och 28 perioderna för att skapa BP Sum. Beräkna True Range (TR) som är den aktuella periodens höga eller föregående stängning, beroende på vad som är högre, minus det lägsta värdet på den aktuella periodens låga eller föregående stängning. Spela in dessa värden för varje period eftersom de kommer att summeras under de senaste sju, 14 och 28 perioderna för att skapa TR Sum. Beräkna medelvärde7, 14 och 28 med hjälp av BP och TR Sums beräkningar från steg ett och två. Exempelvis är medelvärde7 BP-summan de beräknade BP-värdena som läggs samman under de senaste sju perioderna. Beräkna Ultimate Oscillator med medelvärdena7, 14 och 28. Medel7 har en vikt på fyra, Genomsnitt 14 har en vikt på två och Genomsnitt 28 har en vikt på en. Summa vikterna i nämnaren (i detta fall är summan sju eller 4 + 2 + 1). Multiplicera med 100 när andra beräkningar är slutförda.
Vad berättar den ultimata oscillatorn?
Ultimate Oscillator är en intervallbunden indikator med ett värde som varierar mellan 0 och 100. I likhet med Relative Strength Index (RSI) anses nivåer under 30 vara översålda och nivåer över 70 anses vara överköpta. Handelssignaler genereras när priset rör sig i motsatt riktning som indikatorn och baseras på en trestegsmetod.
Larry Williams utvecklade Ultimate Oscillator 1976 och publicerade den i Stocks & Commodities Magazine 1985. Med många drivkraftsoscillatorer som korrelerade för kraftigt med närmaste prisrörelser utvecklade Williams Ultimate Oscillator för att integrera flera tidsramar för att jämna ut indikatorns rörelser och ge en mer tillförlitlig indikator på fart, med färre falska avvikelser.
Felaktiga avvikelser är vanliga i oscillatorer som bara använder en tidsram, eftersom när priset ökar växlar oscillatorn. Även om priset fortsätter att stiga tenderar oscillatorn att falla och bildar en avvikelse även om priset fortfarande kan vara kraftigt trend.
För att indikatorn skulle generera en köpssignal rekommenderade Williams en trestegsstrategi.
- Först måste en hausseartad avvikelse bildas. Detta är när priset gör ett lägre lågt men indikatorn är på ett högre låg.Andra måste den första lågheten i avvikelsen (den lägre) ha varit under 30. Det betyder att avvikelsen startade från översåldt territorium och är mer troligt att resultera i en reversering av priset uppåt. Tredje, den ultimata oscillatorn måste höja sig över skillnaden högt. Avvikelsens höga är höjdpunkten mellan divergensens två lågheter.
Williams skapade samma trestegsmetod för att sälja signaler.
- Först måste en baisseartad divergens bildas. Detta är när priset blir högre, men indikatorn är på ett lägre högt. Andra, den första höjden i avvikelsen (den högre) måste vara över 70. Det betyder att avvikelsen startade från överköpt territorium och är mer troligt att resultatet i en nedgång prissättning. Tredje, den ultimata oscillatorn måste sjunka under avvikelsen låg. Avvikelse låg är lågpunkten mellan de två höjderna i avvikelsen.
Skillnaden mellan den ultimata oscillatorn och den stokastiska oscillatorn
Den ultimata oscillatorn har tre återblickningsperioder eller tidsramar. Den stokastiska oscillatorn har bara en. Den ultimata oscillatorn inkluderar vanligtvis inte en signallinje (en kan läggas till), medan Stochastic gör det. Medan båda indikatorerna genererar handelssignaler baserade på divergens kommer signalerna att vara olika på grund av de olika beräkningarna. Ultimate Oscillator använder också en trestegsmetod för handel med divergens.
Begränsningar av att använda den ultimata oscillatorn
Trots att trestegshandelsmetoden för indikatorn kan bidra till att eliminera vissa dåliga affärer, elimineras det också många bra. Avvikelse är inte närvarande vid alla prisförändringspunkter. En omvändning kommer inte alltid att ske från överköp eller överförsäljt territorium. Att vänta på att oscillatorn ska röra sig över höga avvikelser (hausseartad divergens) eller under divergensens låga (baisseartad divergens) kan innebära en dålig ingångspunkt eftersom priset redan kan ha gått betydligt i omvänd riktning.
Som med alla indikatorer bör Ultimate Oscillator inte användas isolerat, utan snarare som en del av en komplett handelsplan. En sådan plan kommer vanligtvis att omfatta andra former av analys såsom prisanalys, andra tekniska indikatorer och / eller grundläggande analys.
