En av de enklaste skärmarna som en kortsiktig handlare kan köra är för volatilitet och volym. Min personliga preferens är att söka efter aktier som har ett dagligt genomsnittligt prisintervall på mer än 5% under de senaste 60 dagarna, och som också har en genomsnittlig volym som överstiger 4 miljoner aktier per dag. Jag lägger också till en prisbegränsning, endast handel med aktier över $ 10. Baserat på detta kriterium är dessa de fyra mest flyktiga bestånd med betydande volym, vilket ger gott om möjligheter inom dagarna för handlare.
Björnbär
(Nasdaq: BBRY) är benägna att ha några stora rörelser inom dagen. Baserat på kriteriet är detta det mest flyktiga beståndet i listan. Den 60-dagars genomsnittliga volatiliteten är 6, 41% vilket betyder att nästan varje dag beståndet har en betydande svängning. Detta har varit särskilt sant eftersom beståndet har brutit ut från sitt sidovy. Juli till oktober 2011 var aktien trendlös och volatiliteten sjönk. I november signalerade en ökning till uppsidan en potentiell riktningsförändring och en eskalering i volatilitet. Just nu är denna aktie grundad för dag- och swinghandlare och volym bekräftar att - genomsnittlig volym under de senaste 30 dagarna är drygt 70 miljoner aktier. Det är starkast det har varit på en tid, och långsiktiga handlare bör också notera detta starka köpintresse.
Herbalife (NYSE: HLF) är det näst mest flyktiga beståndet under de senaste 60 dagarna med ett dagligt genomsnittligt intervall på 6, 17%. Den 30-dagars genomsnittliga volymen är drygt 15, 5 miljoner aktier, vilket historiskt sett är mycket lågt. Denna förstärkta volym jämfört med de mer vanliga 1 till 2 miljoner aktierna i daglig volym presenterar några stora intrång inom dagen. Efter ett stort fall från nära $ 45 ner till $ 24, 24 i december har aktien stabiliserats något i mitten och stängde på $ 35, 75 den 5 februari. Om denna volatilitet kommer att fortsätta, måste volymen hålla sig hög. Ett fall tillbaka mot $ 24, 24 kommer sannolikt att orsaka en stor uppståndelse igen, liksom en ökning mot motstånd på $ 47.
SE: Grunderna för stöd och motstånd
Den välkända varuhuskedjan JC Penney (NYSE: JCP) publicerar ett dagligt genomsnitt (60) på 5, 06%. Sedan december skulle strategier för sortimenthandel ha fungerat bra eftersom aktien rör sig i sidled. Även om volatiliteten verkar hög baserat på det dagliga intervallet, baserat på ett historiskt sammanhang är det inte. Om beståndet flyttar sig ur denna sidled kanalen förväntar sig att volatiliteten ökar. Leta efter en paus över $ 21, 75 eller ett fall under $ 17, 35 eller $ 15, 65. Håll fast vid handeln med utbudet tills det fortfarande ger möjligheter. Långtidshandlare bör också hålla ett öga på dessa nivåer, eftersom ett brott mot någon av dem sannolikt kommer att förutse riktningen för nästa betydande drag. Den 30-dagars genomsnittliga volymen är 8, 5 miljoner aktier, upp bara något från volymnivåerna under de senaste två åren.
SE: Tolkar support- och motståndszoner
VIVUS (Nasdaq: VVUS) har potential att vara mycket flyktig. För närvarande är aktiens 60-dagars genomsnittliga dagliga genomsnitt 5, 53%, men vid två tillfällen 2011 skulle genomsnittet ha varit det dubbla. Aktien sjönk från över $ 30 (juli 2011) till strax under $ 10 (november), och har nu stabiliserats mellan $ 11, 89 och $ 15, 54. Ett fall under $ 11, 75 kommer att få handlare att tänka att trenden fortsätter och volatiliteten kommer sannolikt att öka ytterligare, särskilt om det börjar gå mot $ 10-märket. Om beståndet rensar motståndet och blir över 15, 60 dollar, är volatiliteten sannolikt också att eskalera. Medan beståndet fortfarande är flyktigt relativt de flesta aktier, tror jag att den verkliga möjligheten i den här ligger i att vänta på en uppdelning av de nämnda nivåerna. Den 30 dagars genomsnittliga volymen är knappt 4, 8 miljoner aktier, vilket är ganska standard under det senaste året.
SE: Anatomy Of Trading Breakouts
Den nedersta skärmen behöver inte ta timmar. Om du är en kortsiktig handlare som letar efter volatilitet, skärm för aktier som har konsekvent stora intra-dagars intervall och solid volym. Daghandlare kan fokusera på de dagliga rörelserna, medan svänghandlare kanske vill vänta på ett avbrott på en betydande prisnivå och den skarpa (flyktiga) följande rörelsen. Vanligtvis förblir dessa bestånd flyktiga under en tid, eftersom de är baserade på ett 60-dagars genomsnitt, men om volymen börjar torka eller om du märker att det dagliga intervallet börjar krympa, överge beståndet och kör skärmen igen för att hitta en nytt parti av flyktiga aktier.
Diagram med tillägg av stockcharts.com
I skrivande stund ägde Cory Mitchell inga aktier i nämnda företag.
