Vad är Intraday Return?
Intradagsavkastningen är en av de två komponenterna i den totala dagliga avkastningen som genereras av ett lager. Intradagens avkastning mäter den avkastning som genereras av en aktie under ordinarie handelstid, baserat på dess prisförändring från öppningen av en handelsdag till dess slut. Intradagsavkastning och återkomst över natt utgör tillsammans den totala dagliga avkastningen från en aktie, som är baserad på kursändringen för en aktie från utgången av en handelsdag till nästa handelsdag. Det kallas också dagåtervändning.
Förstå Intraday Return
Akademisk forskning visar att intradagens avkastning är en större bidragsgivare till totalavkastning än återkomst över natten. Det antyder också att det finns en liten negativ korrelation mellan återkomst över natten och intradagens återkomst.
Intradagens avkastning är av särskild betydelse för dagshandlare, som använder dagtidskurser på aktier och marknader för att göra handelsvinster och sällan lämnar positioner öppna över en natt. Dagshandelstrategier är inte lika vanliga för vanliga investerare som de var före lågkonjunkturen 2008-2009.
Teknisk analys och investeringstekniker baserade på teknisk analys använder ofta intradagspris- och volymdata för att härleda strategier som ser ut för att utnyttja mönster i säkerhetsmoment, rörliga medelvärden och unika cykler. Empiriska studier blandas om effektiviteten i tekniska strategier, men beteendeekonomi och avancerade kvantitativa metoder kastar ljus över nya möjligheter.
Intradagens säkerhetsavkastning är också en viktig del av de dagliga funktioner som ligger till grund för marginalkonton som erbjuds av mäklare och utbytet av säkerheter mellan internationella kommersiella, finansiella enheter. Om marginalen förlängs av ett mäklarföretag, om intradagens avkastning är betydande, kan de utlösa ett marginalsamtal till en klient (er). För att begränsa motparts kreditrisk byter affärsbanker säkerheter dagligen - baserat på underliggande värdepappers prisbeteende.
