Innehållsförteckning
- Bakgrund
- Komponenter i en indikator
- Komponenter i unika indikatorer
- Komponenter i hybridindikatorer
- Skapa en indikator
- Ett exempel
- Slutsats
Elliott och Gann har blivit hushållsnamn bland det globala handelssamhället. Dessa pionjärer inom teknisk analys utvecklade några av de mest använda teknikerna inom området. Men hur kom Ralph Nelson Elliott och WD Gann med dessa tekniker, och hur blev de så framgångsrika? Sanningen ska sägas, det är inte så svårt som det låter! Den här artikeln tar dig igenom processen att bygga din egen anpassade indikator, som du kan använda för att få en fördel över tävlingen.
Bakgrund
Kom ihåg att teorin bakom teknisk analys säger att finansiella diagram tar hänsyn till allt - det vill säga alla grundläggande och miljömässiga faktorer. Teorin fortsätter att säga att dessa diagram visar element i psykologi som kan tolkas via tekniska indikatorer.
För att bättre förstå detta, låt oss titta på ett exempel. Fibonacci-återvinningar härrör från en matematisk sekvens: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 och så vidare. Vi kan se att det aktuella numret är summan av de två föregående siffrorna. Vad har detta att göra med marknaderna? Det visar sig att dessa retracementnivåer (33%, 50%, 66%) påverkar näringsidkarnas beslut i en sådan utsträckning att nivåerna har blivit en uppsättning psykologiskt stöd och motståndsnivåer. Tanken är att man genom att hitta dessa punkter på diagram kan förutsäga de framtida riktningarna för prisrörelser.
Komponenter i en indikator
Alla indikatorer skapas för att förutsäga vart priset är på väg när ett visst villkor finns. Handlare försöker förutsäga två grundläggande saker:
- Support- och motståndsnivåer: Dessa är viktiga eftersom de är de områden där priserna vänder mot riktningen. Tid: Detta är viktigt eftersom du måste kunna förutsäga när prisrörelser kommer att inträffa.
Ibland förutsäger indikatorer dessa två faktorer direkt - som är fallet med Bollinger Bands eller Elliotts vågor - men indikatorer har ofta en uppsättning regler som antas för att utfärda en förutsägelse.
Till exempel, när vi använder breddströmindikatorn (som representeras av en linje som anger momentumnivåer), måste vi veta vilka nivåer som är relevanta. Indikatorn i sig är helt enkelt en linje. Breddströmindikatorn ser ut som RSI, i och med att den är "intervallbunden" och den används för att mäta momentumet för prisrörelser. När linjen är i medianzonen finns det liten fart. När den stiger upp i den övre zonen vet vi att det är ökat fart och vice versa. Man kan se ut för att ta en lång position när fartyget ökar från låga nivåer och ser till kort efter momentumets toppar på en hög nivå. Det är viktigt att fastställa regler för att tolka innebörden av en indikators rörelser för att göra dem användbara.
Med detta i åtanke, låt oss titta på sätt att skapa förutsägelser. Det finns två huvudtyper av indikatorer: unika indikatorer och hybridindikatorer. Unika indikatorer kan endast utvecklas med kärnelement i diagramanalys, medan hybridindikatorer kan använda en kombination av kärnelement och befintliga indikatorer.
Komponenter i unika indikatorer
Unika indikatorer är baserade på inneboende aspekter av diagram och matematiska funktioner. Här är två av de vanligaste komponenterna:
1. Mönster
Mönster upprepar helt enkelt prissekvenser som är synliga under en viss tidsperiod. Många indikatorer använder mönster för att representera sannolika framtida prisrörelser. Till exempel är Elliott Wave-teorin baserad på förutsättningen att alla priser rör sig i ett visst mönster som förenklas i följande exempel:
Bild 1: Ett Elliot vågmönster
Det finns många andra enkla mönster som handlare använder för att identifiera områden med prisrörelse inom cykler. Några av dessa inkluderar trianglar, kil och rektanglar.
Dessa typer av mönster kan identifieras inom diagram helt enkelt genom att titta på dem; dock erbjuder datorer ett mycket snabbare sätt att utföra denna uppgift. Datorapplikationer och tjänster ger möjlighet att automatiskt hitta sådana mönster.
2. Matematiska funktioner
Matematiska funktioner kan variera från prisgenomsnitt till mer komplexa funktioner baserade på volym och andra mått. Till exempel är Bollinger Bands helt enkelt fasta procentsatser över och under ett rörligt medelvärde. Denna matematiska funktion ger en tydlig priskanal som visar stöd och resistansnivåer.
Komponenter i hybridindikatorer
Hybridindikatorer använder en kombination av befintliga indikatorer och kan betraktas som förenklade handelssystem. Det finns otaliga sätt på vilka element kan kombineras för att bilda giltiga indikatorer. Här är ett exempel på MA-övergången:
Denna hybridindikator använder flera olika indikatorer inklusive tre instanser av de rörliga medelvärdena. Man måste först dra tre-, sju- och 20-dagars rörliga medelvärden baserat på prishistoriken. Regeln letar sedan efter en crossover för att köpa säkerheten eller en cross-under för att sälja. Detta system indikerar en nivå på vilken prisrörelse kan förväntas och ger ett rimligt sätt att uppskatta när detta kommer att inträffa (när linjerna närmar sig varandra). Så här kan det se ut:
Bild 2: En rörlig medelövergång
Skapa en indikator
En handlare kan skapa en indikator genom att följa flera enkla steg:
- Bestäm vilken typ av indikator du vill bygga: unik eller hybrid. Bestäm de komponenter som ska inkluderas i din indikator. Skapa en uppsättning regler (om nödvändigt) för att styra när och var prisrörelser bör förväntas ske. Testa din indikator i den verkliga marknaden genom backtesting eller pappershandel. Om den ger god avkastning, använd den.
Ett exempel
Anta att vi vill skapa en indikator som mäter en av de mest grundläggande delarna av marknaderna: prissvingningar. Målet med vår indikator är att förutsäga framtida prisrörelser baserat på detta svängningsmönster.
Steg 1:
Vi ser ut att utveckla en unik indikator med två kärnelement, ett mönster och matematikfunktioner.
Steg 2:
När vi tittar på veckodiagram över företagets XYZ: s lager, märker vi några grundläggande svängningar mellan haussehet och baissness som var och en håller cirka fem dagar. Eftersom vår indikator är att mäta prissvingningar, bör vi vara intresserade av mönster för att definiera gungan och en matematisk funktion, prisgenomsnitt, för att definiera omfattningen av dessa gungor.
Steg 3:
Nu måste vi definiera reglerna som styr dessa element. Mönstren är de enklaste att definiera: de är helt enkelt hausseartade och baisseartade mönster som växlar var femte dag. För att skapa ett genomsnitt tar vi ett urval av varaktigheten på uppåtgående trender och ett urval av varaktigheten på nedåtgående trender. Vårt slutresultat bör vara en förväntad tidsperiod för att dessa rörelser ska inträffa. För att definiera svängningsomfånget använder vi ett relativt högt och ett relativt lågt, och vi sätter dessa på högsta och låga i veckodiagrammet. För att skapa en projicering av den aktuella lutningen / nedgången baserat på tidigare stigningar / nedgångar, genomsätter vi helt enkelt de totala lutningarna / minskningarna och förutspår samma uppmätta rörelser (+/-) som inträffar i framtiden. Riktning och varaktighet för rörelsen bestäms igen av mönstret.
Steg 4:
Vi tar denna strategi och testar den manuellt, eller använder programvara för att plotta den och skapa signaler. Vi upptäcker att det framgångsrikt kan returnera 5% per swing (var femte dag).
Steg 5:
Slutligen kommer vi att leva med detta koncept och handla med riktiga pengar.
Slutsats
Att bygga en egen indikator innebär en djupare titt på teknisk analys och sedan utveckla dessa grundläggande komponenter till något unikt. I slutändan är målet att få en fördel gentemot andra handlare. Titta bara på Ralph Nelson Elliott eller WD Gann. Deras framgångsrika indikatorer gav dem inte bara ett handelsparti utan också popularitet och ökendighet inom finansiella kretsar över hela världen.
