Vad är ett bankstesttest?
Ett stresstest för banker är en analys som utförs under hypotetiska ogynnsamma ekonomiska scenarier, till exempel en djup lågkonjunktur eller finansmarknadskris, utformad för att avgöra om en bank har tillräckligt med kapital för att motstå effekterna av negativ ekonomisk utveckling. I USA krävs banker med 50 miljarder dollar eller mer i tillgångar för att genomgå interna stresstester utförda av sina egna riskhanteringsteam såväl som av Federal Reserve.
Bankstresstester genomfördes i stor utsträckning efter den globala finanskrisen 2007–2009, den värsta på decennier. Den efterföljande stora lågkonjunkturen lämnade många banker och finansinstitut kraftigt underkapitaliserade eller avslöjade deras sårbarhet för marknadskrascher och ekonomiska nedgångar. Som ett resultat utökade de federala och finansiella myndigheterna kraftiga krav på rapportering av lagstiftningen för att fokusera på tillräcklig kapitalreserver och interna strategier för kapitalhantering. Banker måste regelbundet bestämma sin solvens och dokumentera den.
Key Takeaways
- Ett stresstest för en bank är en analys för att avgöra om en bank har tillräckligt med kapital för att motstå en ekonomisk eller finansiell kris, med hjälp av ett datorsimulerat scenario. Bankstresstester genomfördes i stor utsträckning efter den globala finansiella krisen 2007–2009. finansmyndigheter kräver att alla banker av en viss storlek regelbundet genomför stresstester och rapporterar resultaten. Banker som misslyckas med deras stresstester måste vidta åtgärder för att bevara eller bygga upp sina kapitalreserver.
Hur ett bankstesttest fungerar
För att bestämma bankernas finansiella hälsa i krissituationer fokuserar stresstester på några få viktiga områden, såsom kreditrisk, marknadsrisk och likviditetsrisk. Med hjälp av datorsimuleringar skapas hypotetiska kriser med olika kriterier från Federal Reserve och International Monetary Fund (IMF). Europeiska centralbanken (ECB) har också strikta stresstestkrav som täcker ungefär 70% av bankinstitutionerna i hela euroområdet. Företagsstyrda stresstester genomförs på halvårsbasis och omfattas av strikta rapporteringsfrister.
Alla stresstester inkluderar en gemensam uppsättning scenarier, vissa sämre än andra, för banker att uppleva. En hypotetisk situation kan innebära en specifik katastrof på en specifik plats - en karibisk orkan eller krig i norra Afrika. Eller så kan det innebära att alla följande sker samtidigt: en arbetslöshet på 10%, en allmän minskning av lagren och en minskning på 30% i hempriserna.
Historiska scenarier finns också, baserade på riktiga kriser tidigare: Det stora depressionen, 1999-2000 sprängningen av teknikbubblan, subprime-hypoteksledningen 2007.
Bankerna använder sedan de nästa nio fjärdedelen av beräknad ekonomi för att avgöra om de har tillräckligt med kapital för att klara det genom krisen.
2011 införde USA förordningar som krävde banker att göra en omfattande kapitalanalys och granskning (CCAR), som inkluderar körning av olika stresstestscenarier.
Effekten av ett bankstresstest
Huvudmålet med ett stresstest är att se om en bank har kapital för att hantera sig själv under tuffa tider. Banker som genomgår stresstester måste offentliggöra sina resultat. Dessa resultat släpps sedan till allmänheten för att visa hur banken skulle hantera en större ekonomisk kris eller en ekonomisk katastrof.
Förordningar kräver att företag som inte klarar stresstester ska minska sina utdelningar och återköp av aktier för att bevara eller bygga upp sina kapitalreserver. Uppenbarligen ser banker som misslyckas med stresstester dåligt för allmänheten. Till och med prestigefyllda institutioner kan snubbla: Santander och Deutsche Bank, till exempel, har misslyckats med stresstester flera gånger.
Ibland får banker ett villkorat godkännande av ett stresstest. Det innebär att en bank kom nära att misslyckas och riskerar att kunna göra ytterligare distributioner i framtiden. Banker som passerar på villkorad grund måste lämna in en handlingsplan på nytt.
