Genomsnittligt riktningsindex

Vad är det genomsnittliga riktningsindexet (ADX)?

Det genomsnittliga riktningsindex (ADX) är en teknisk analysindikator som används av vissa handlare för att bestämma styrkan hos en trend. Trenden kan antingen vara uppåt eller nedåt, och detta visas av två medföljande indikatorer, den negativa riktningsindikatorn (-DI) och den positiva riktningsindikatorn (+ DI). Därför inkluderar ADX vanligtvis tre separata rader. Dessa används för att hjälpa till att bedöma om en handel ska tas lång eller kort, eller om en handel bör göras alls.

TradingView.

Key Takeaways

Designad av Welles Wilder för dagliga diagram för varor, men kan användas på andra marknader eller andra tidsramar. Priset går upp när + DI är över -DI, och priset går ner när -DI är över + DI.Korsningar mellan + DI och -DI är potentiella handelssignaler eftersom björnar eller tjurar får överhanden. Trenden har styrka när ADX är över 25. Trenden är svag eller priset är trendlöst när ADX är under 20, enligt Wilder. Icke-trending betyder inte att priset inte rör sig. Det kanske inte är det, men priset kan också göra en trendändring eller är för flyktigt för att en tydlig riktning ska vara närvarande.

Formler för genomsnittligt riktningsindex

(ADX) Indikator är

ADX kräver en sekvens av beräkningar på grund av flera rader i indikatorn.

$\begin{matrix} + DI = (\frac{Utjämnad + DM}{ATR}) \times 100 \\ -di = (\frac{Utjämnad -DM}{ATR}) \times 100 \\ DX = (\frac{| + DI - -di |}{| + DI + -di |}) \times 100 \\ ADX = \frac{(Före ADX \times 13) + Aktuell ADX}{14} \\ var: \\ + DM (riktningsrörelse) = Nuvarande hög - PH \\ PH = Föregående High \\ Dm = Föregående låg - Ström låg \\ Utjämnad +/- DM = Σ_{t = 1}^{14} DM - (\frac{Σ_{t = 1}^{14} DM}{14}) + CDM \\ CDM = Nuvarande DM \\ ATR = Genomsnittligt sant intervall \end{matrix} \ börja {inriktad} & \ text {+ DI} = \ vänster ( frac { text {Smoothed + DM}} { text {ATR}} höger) gånger 100 \\ & \ text {-DI} = \ vänster ( frac { text {Smoothed -DM}} { text {ATR}} höger) gånger 100 \\ & \ text {DX} = \ vänster ( frac { mid \ text {+ DI} - \ text {-DI} mid} { mid \ text {+ DI} + \ text {-DI} mid} höger) gånger 100 \\ & \ text {ADX} = \ frac {( text {Prior ADX} times 13) + \ text {Current ADX}} {14} \ & \ textbf {var:} \ & \ text {+ DM (Directional Movement)} = \ text {Current High} - \ text {PH} \ & \ text {PH} = \ text {Föregående hög} \ & \ text {-DM} = \ text {Tidigare låg} - \ text {Aktuell låg} \ & \ text {Utjämnad + / -DM} = \ textstil { sum_ {t = 1} ^ {14} text {DM} - \ vänster ( frac { sum_ {t = 1} ^ {14} text {DM}} {14 } höger) + \ text {CDM}} \ & \ text {CDM} = \ text {Aktuell DM} \ & \ text {ATR} = \ text {Genomsnittligt sant område} \ \ slut {inriktat}$ + DI = (ATR Utjämnad + DM) × 100-DI = (ATR Utjämnad -DM) × 100DX = (∣ + DI + -DI∣∣ + DI −- DI∣) × 100ADX = 14 (Föregående ADX × 13) + Aktuell ADX där: + DM (Riktningsrörelse) = Ström hög − PHPH = Föregående hög DM = Föregående låg − Ström Lågströms +/- DM = ∑t = 114 DM− (14∑t = 114 DM) + CDMCDM = Aktuell DMATR = Genomsnittligt sant intervall

Beräkning av det genomsnittliga riktningsrörelsesindexet (ADX)

Beräkna + DM, -DM och True Range (TR) för varje period. 14 perioder används vanligtvis. + DM = Ström hög - Föregående hög.-DM = Föregående låg - Ström låg.Använd + DM när aktuell hög - Föregående hög> Föregående låg - Ström låg. Använd -DM när föregående låg - nuvarande lågt> nuvarande högt - tidigare högt.TR är det högsta av det nuvarande högt - nuvarande lågt, nuvarande högt - föregående stängning, eller nuvarande lågt - föregående stängning. Bland 14-periodens genomsnitt på + DM, -DM och TR. TR-formeln är nedan. Sätt in -DM och + DM-värden för att beräkna de utjämnade medelvärdena för dessa. Första 14TR = Summan av de första 14 TR-avläsningarna.Nästa 14TR-värde = Första 14TR - (Före 14TR / 14) + Aktuell TRNext, dela det utjämnade + DM-värdet med det utjämnade TR-värdet för att få + DI. Multiplicera med 100. Dela det utjämnade -DM-värdet med det utjämnade TR-värdet för att få-DI. Multiplicera med 100. Directional Movement Index (DX) är + DI minus -DI, dividerat med summan av + DI och -DI (alla absoluta värden). Multiplicera med 100. För att få ADX, fortsätt att beräkna DX-värden under minst 14 perioder. Släpp sedan resultaten för att få ADXFirst ADX = summa 14 perioder med DX / 14Efter det, ADX = ((Före ADX * 13) + Aktuell DX) / 14

Vad säger genomsnittligt riktningsindex (ADX) dig?

Det genomsnittliga riktningsindexet (ADX) tillsammans med den negativa riktningsindikatorn (-DI) och den positiva riktningsindikatorn (+ DI) är momentumindikatorer. ADX hjälper investerare att bestämma trendstyrka medan -DI och + DI hjälper till att bestämma trendriktningen.

ADX identifierar en stark trend när ADX är över 25 och en svag trend när ADX är under 20.

Korsningar av linjerna -DI och + DI kan användas för att generera handelssignaler. Om exempelvis + DI-linjen korsar över -DI-linjen och ADX är över 20, eller helst över 25, är det en potentiell signal att köpa.

Om -DI korsar över + DI och ADX är över 20 eller 25, är det en möjlighet att gå in i en potentiell kort handel.

Korsar kan också användas för att lämna aktuella affärer. Till exempel, om lång, avsluta när -DI korsar över + DI.

När ADX är under 20 indikerar indikatorn att priset är trendlöst och därför kanske inte är en idealisk tid att gå in i en handel.

Skillnaden mellan ADX (medelriktningsindex) och Aroon-indikatorn

ADX-indikatorn består av totalt tre rader. Aroon-indikatorn består av två. De två indikatorerna är likartade på det att de båda har linjer som representerar positiv och negativ rörelse, vilket hjälper till att identifiera trendriktningen. Aroon-läsningen / nivån hjälper också till att bestämma trendstyrka, som ADX gör. Beräkningarna är dock olika, så övergångar på var och en av indikatorerna kommer att ske vid olika tidpunkter.

Begränsningar för att använda det genomsnittliga riktningsindexet (ADX)

Crossovers kan förekomma ofta. Ibland för ofta, vilket resulterar i förvirring och potentiellt förlorade pengar på affärer som snabbt går åt andra hållet. Dessa kallas falska signaler. Detta är vanligare när ADX-värden är under 25. Som sagt, ADX når ibland över 25, men är bara där tillfälligt och vänder sedan tillbaka tillsammans med priset.

Liksom alla indikatorer bör ADX kombineras med prisanalys och potentiellt andra indikatorer för att hjälpa till att filtrera signaler och kontrollera risken.

Innehållsförteckning: