Vad är Anti-Martingale-systemet
Anti-Martingale-systemet är en handelsmetod som innebär att en satsning halveras varje gång det finns handelsförlust och fördubblar det varje gång det är en vinst. Detta system är uppenbart det motsatta av Martingale-systemet, varvid en handlare (eller spelare) fördubblar en förlorande satsning och halverar en vinnande insats. Båda systemen är kända som handelsstrategier på valutamarknaderna men kan tillämpas någon annanstans.
BREAKING DOWN Anti-Martingale System
Antagandet av anti-Martingale-systemet är att en näringsidkare kan dra nytta av en vinnande rad genom att fördubbla sin position. Däremot kräver en Martingale-strategi att näringsidkaren fördubblar sin insats varje gång han tappar och hoppas att så småningom återhämta sig dessa förluster och göra en vinst med en gynnsam insats. Anti-Martingale-systemet accepterar större risker under perioder med expansiv tillväxt och anses vara ett bättre system för handlare eftersom det är mindre riskabelt att öka handelsstorleken under en vinnande rad än under en förlorande rad. Denna typ av tänkande kan falla i "hot hand fallacy" -fällan, men när marknaderna trender upp, kan anti-Martingale-systemet vara framgångsrikt för en näringsidkare, som kan plocka upp en serie positiva affärer innan en förlust avbryter hans streak. En fördubbling av en viss vinnande insats utsätter emellertid honom för en enda stor förlust som kan utplåna tidigare vinster.
Å andra sidan - att minska en förlorande insats i halva - praktiserar en handlare i själva verket en stopp-förlustdisciplin som i allmänhet rekommenderas i handeln. Anti-Martingale-systemet är något av ett spel på Wall Street-maximet "att låta dina vinnare springa och skära dina förlorare tidigt." Det kan tjäna bra under momentumstyrda marknader, men marknaderna kan vända sig snabbt mot handlare. Martingale-systemet är å andra sidan mer ett "återvändande till medelvärdet" -schema som kan vara mer lämpligt på riktningsfria, slingrande marknader.
